بیشتر معامله‌گران با استفاده از میانگین متحرک در زمینه تحلیل بازار آشنا هستند. اگرچه نسخه‌های مختلفی از خطوط میانگین متحرک وجود دارد، اما دو نوع اصلی آن شامل میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه هستند. در این درس هر یک را توضیح خواهیم داد و بهترین روش‌های استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک آنها در شرایط بازار مختلف را به شما نشان خواهیم داد.
میانگین متحرک
عمده وظیفه میانگین متحرک‌‌ها، کمک به صاف کردن داده‌های قیمتی است تا بتوانیم عملکرد کلی قیمت یک نماد معاملاتی را بهتر بسنجیم. با این حال، مهم است که بدانیم میانگین متحرک یک شاخص تاخیری است و بنابراین بیشتر در تعریف آنچه قیمت در گذشته انجام داده است مفید است و نه آنچه قیمت احتمالاً در آینده انجام خواهد داد. برخی از معامله‌گران ممکن است این ویژگی را جذاب ندانسته باشند اما با این حال، استفاده صحیح از خطوط میانگین متحرک می‌تواند بسیار مفید باشد.
یکی از بهترین روش‌ها برای استفاده از میانگین متحرک، استفاده از آن به عنوان یک فیلتر روند است. بنابراین زمانی که بازارها در یک جهت در حال حرکت هستند، همانند آنچه که از تحقیقات ما در مورد میانگین متحرک مشخص است، احتمالات نشان می‌دهد که ادامه عملکرد قیمت در آن جهت احتمالاً بیشتر است. بدیهی است که باید در کنار فیلتر روند میانگین متحرک از تکنیک‌های تحلیل فنی دیگر نیز برای زمان بندی معاملات استفاده کنیم.
دو نوع اصلی میانگین متحرک در معاملات مالی استفاده می‌شوند. اولین نوع میانگین متحرک ساده است و نوع دوم آن میانگین متحرک صعودی است.
میانگین متحرک ساده، همچنین با SMA شناخته میشود و با استفاده از قیمت میانگین یک ابزار در طول یک تعداد مشخصی دوره محاسبه میشود. هر دوره به طور مساوی در محاسبه و ساخت کلی خط میانگین متحرک ساده وزن دارد.
به عنوان مثال، یک خط میانگین متحرک ساده با 20 دوره با میانگین قیمت‌های پایانی 20 روز گذشته محاسبه میشود. هنگامی که نقطه داده جدیدی معرفی میشود، آن به محاسبه اضافه میشود در حالی که نقطه داده قبلی از محاسبه حذف میشود.
میانگین متحرک صعودی که به آن EMA هم گفته میشود، کمی پیچیده‌تر از میانگین متحرک ساده است. آنها برای کاهش تاخیر کلی که در خطوط میانگین متحرک ساده وجود دارد طراحی شده‌اند. در اصل، میانگین متحرک صعودی نقاط داده‌های اخیر را با وزن بیشتری نسبت به نقاط داده‌های بعدی در نظر میگیرد. به این دلیل، EMA ها به تغییرات اخیر در عملکرد قیمت حساس‌تر هستند.
پس سوال برای همه واضح میشه که کدوم میانگین متحرک بهتره برای تجارت در بازارهای مالی؟ از تحقیقاتم متوجه نشدم که یکی از آنها در تشخیص روند آماری قابل اعتمادتر باشد. آنها در اکثر موارد با هم بسیار مرتبط هستند.
تعریف مبانی میانگین متحرک ۵۰ روزه
حال که درکی ابتدایی از چگونگی ساخت میانگین متحرک داریم و برخی از نوع های مختلف آن را بررسی کرده ایم، بیایید به بحث درباره دو خط میانگین متحرک بیشتر پرداخته شود که بسیار پیگیری می شوند. اولین خط، خط میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه است.
میانگین متحرک ۵۰ روزه در شاخص های بورسی، ارزها و بازارهای کالاها بسیار محبوب است. این میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر روند میان مدت در نظر گرفته می شود و بسیاری از تاجران سوینگ به آن اعتماد دارند. چون میانگین متحرک ۵۰ روزه شامل مجموع ۵۰ میله قیمت در محاسبات خود است، در مقایسه با متوسط های کوتاه مدت مانند میانگین متحرک ۲۰ روزه پرطرفدار، نسبتاً صاف است.
اینجا مثالی از خط SMA ۵۰ روزه که بر روی نمودار قیمت نقره قرار گرفته است، آمده است.
میانگین متحرک
در سطح بسیار ابتدایی، وقتی قیمت بالاتر از میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره قرار دارد، به عنوان یک روند صعودی محسوب میشود. به عبارت دیگر، وقتی قیمت در زیر خط میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره قرار دارد، به عنوان یک روند نزولی در نظر گرفته میشود. علاوه بر این، وقتی قیمت از زیر میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره به بالا حرکت میکند، به عنوان یک تغییر در احساس از نزولی به صعودی در نظر گرفته میشود. و برعکس، وقتی قیمت از بالای میانگین متحرک ۵۰ دوره به پایین حرکت میکند، به عنوان یک تغییر در احساس از صعودی به نزولی در نظر گرفته میشود.
گاهی اوقات در شرایط بازار محدود، ما خواهیم دید که عملکرد قیمت بالا و پایین میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره تغییر میکند. در این حالت، بهتر است که یا در حاشیه بمانیم یا راهبردهای بازگشت به میانگین را به جای راهبردهای دنبال کردن روند استفاده کنیم. شناخت شرایط بازار از جنبه مهمی در موفقیت معاملاتی است. با تحلیل میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره، میتوانیم بهتر بفهمیم که بازار ویژگی‌های روندی یا ویژگی‌های تجمعی ارائه می‌دهد. این به ما اجازه می‌دهد تا استراتژی معاملاتی مناسب‌تری را برای شرایط فعلی بازار انتخاب کنیم.
میانگین متحرک 200 روزه
خط میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک فیلتر روند بلند مدت در نظر گرفته میشود و اغلب توسط معامله‌گران موقعیت دنبال میشود. خط میانگین متحرک ساده 200 روزه شامل 200 روز اطلاعات گذشته است و تأثیر آرام‌کننده‌ای روی نمودار قیمت دارد. بار اخیر بسیاری اوقات ممکن است به فاصله‌ای زیادی بالاتر یا پایینتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد.
مانند خط میانگین متحرک 50 روزه، این خط بیشترین کارایی را در شناسایی روند کلی دارد. بنابراین، به طور کلی، وقتی قیمت در بالای خط میانگین متحرک 200 روزه معامله میشود، بازار در فاز صعودی قرار دارد، در حالی که وقتی قیمت در زیر خط میانگین متحرک 200 روزه معامله میشود، بازار در فاز نزولی قرار دارد.
در زیر نمونه‌ای از خط میانگین متحرک 200 روزه روی نمودار قیمت نقره قرار دارد.
میانگین متحرک 200 روزه
به دلیل واکنش کند نمودار متحرک 200 روزه، اغلب با مطالعه میانگین متحرک کوتاه مدت ترکیب میشود. خط میانگین متحرک کوتاه مدت می‌تواند به عنوان یک محرک معاملاتی عمل کند، در حالی که خط میانگین متحرک 200 روزه به عنوان فیلتر روند عمل میکند. ترکیبات مختلفی وجود دارد که می‌توان از آنها در استراتژی متحرک دوگانه استفاده کرد. یکی از ترکیبات محبوب تر، که بیشتر در بخش بعدی بحث خواهیم کرد، ترکیب دو متحرک 50 و 200 روزه است.
علاوه بر این، در یک بازار صعودی، خط 200 SMA اغلب با یک خط روند صعودی ساده که در سطوح نشست است به خوبی همخوانی دارد. و همین موضوع برای 200 SMA در بازار نزولی نیز صادق است. به عبارت دیگر، اغلب با یک خط روند نزولی کشیده شده در نقاط بالای نشست همپوشانی میکند.
استراتژی میانگین متحرک 50 روزه
حالا بیایید بهترین روش‌های استفاده از میانگین متحرک 50 روزه را بررسی کنیم و ببینیم آیا میتوانیم یک استراتژی براساس آن ایجاد کنیم. همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، یکی از بهترین روش‌ها برای استفاده از این میانگین متحرک 50 روزه استفاده از آن به عنوان یک فیلتر روند است. برای شروع معاملات، ما به یک سیگنال کوتاه‌مدت و حساس‌تر نیاز داریم و به این منظور میتوانیم به شاخص ویلیامز Percent R به همراه شکست نوار نگاه کنیم.
علاوه بر این، این استراتژی از شاخص ADX استفاده خواهد کرد که یک اندازه گیری از تمایل بازار است. به عبارت دیگر، این شاخص به ما کمک می کند تا به صورت تجربی تر بیان کنیم که یک بازار در فاز روندی یا غیر روندی قرار دارد.
حال که ما اجزای مختلفی که استراتژی متحرک 50 روزه ما را تشکیل می دهند را می دانیم، بیایید برخی از قوانین را بررسی کنیم:
برای یک سیگنال خرید، ما باید موارد زیر را ببینیم:
- قیمت فعلی بالاتر از میانگین ساده متحرک 50 روزه (50 SMA) است.
- شاخص ویلیامز٪ R تازه مؤشر خرید بیش از حد -90 را نشان داده است.
- شاخص ADX (14) بیشتر از 20 است.
- سیگنال ورود 1 تیک بالاتر از نواری که نشان دهنده سیگنال خرید اضافه شده ویلیامز٪ R است.
- توقف ضرر در نزول آخرین قله قرار می گیرد.
- سود را به عنوان ضربه 2 برابر توقف ضرر در نظر می گیریم.
یک سیگنال فروش فعال میشود وقتی شرایط زیر برقرار شوند:
- نوار قیمت فعلی پایینتر از میانگین ساده متحرک ۵۰ روزه (۵۰ SMA) باشد.
- شاخص ویلیامز٪ R به تازگی خواندی بیش از -۱۰ یا بالاتر نشان داده باشد.
- شاخص ADX (۱۴) بیش از ۲۰ باشد.
- سیگنال ورودی ۱ تیک پایینتر از نواری که سیگنال بیش‌خرید ویلیامز٪ R را نشان می‌دهد مقداردهی شود.
- از سطح بالا جدید پرشی استفاده میشود.
- مقدار سود برداری ۲ برابر حاصل‌ضرب محافظ میشود.
منطق این استراتژی به طور کلی ساده است. ما در حال تلاش برای خرید یک میانگین در یک روند صعودی هستیم، زمانی که عملکرد قیمت ویژگی‌های یک بازار در حال صعود را نشان می‌دهد. و برعکس، ما در حال تلاش برای فروش یک رالی در یک روند نزولی هستیم، زمانی که عملکرد قیمت ویژگی‌های یک بازار در حال نزول را نشان می‌دهد.
خط 50 روزه SMA به عنوان فیلتری در جهت روند بازار عمل میکند و برای ما یک نگرش خریداری یا فروشی ارائه می‌دهد. شاخص ADX با دوره 14 نیز به عنوان یک فیلتر اضافی استفاده میشود و برای اندازه‌گیری آن که بازار در فاز روندی یا ادغام قرار دارد، استفاده میشود. و در نهایت، سیگنال ورودی استفاده شده در همراه با شکست نوار، شاخص Williams %R است که به ما هشدار می‌دهد که احتمالاً یک بازگشت کوچک در برابر روند بزرگتر در حال پایان است.
مثال میانگین متحرک 50 روزه
نمودار زیر نمودار روزانه نقره فروشی، XAGUSD را نشان می‌دهد.
میانگین متحرک 50 روزه
خط آبی که روی نمودار قیمت قرار دارد، نماینده میانگین متحرک ۵۰ روزه است. مطالعه نشانگری که در زیر نمودار قیمت قرار دارد، نشانگر Williams % R است. و در نهایت در پنل پایین نمودار، نشانگر ADX قرار دارد که بر اساس ۱۴ روز قبل نگاه میکند. این سه نشانگر مطالعه را در این روش متوسط متحرک ۵۰ روزه استفاده خواهیم کرد.
در مرکز نمودار میتوانیم تغییری در بازار مشاهده کنیم، زیرا قیمت ها از بالای میانگین متحرک ۵۰ روزه به زیر آن حرکت میکنند. قیمت به طور شدیدی پس از شکستن خط میانگین متحرک ۵۰ روزه به سمت پایین حرکت میکند. میتوانیم یک کشش کوچک مشاهده کنیم که منجر به متحرک دیگر به سمت پایین میشود. بلافاصله بعداً متوجه میشویم که بازار دوباره در حال دست به تجارت در چیزی که به نظر یک رالی بازار خرسانه به نظر میآید، است.
در نهایت، کشش به یک خواندن بیش از حد خریداری در نشانگر Williams % R منجر شد. توجه کنید که ناحیه گرد در نشانگر % R که این اتفاق اتفاق میافتد را تایید میکند. در همان زمان، نشانگر ADX نیز خواندی را ثبت کرد که به خوبی بیش از حداقل آستانه ۲۰ که به دنبال آن هستیم، بود.
بنابراین، ما در حال جستجوی یک شانس مناسب برای فرصت کوتاه هستیم. سیگنال ورود در هنگام شکستن زیر نواری است که خواندن بیش از حد خریداری را در نشانگر Williams % R ثبت کرده است. کمینه آن نوار را در نمودار به عنوان خط میانی تیره نشان داده شده است. این به عنوان سیگنال ورود ما برای یک معامله کوتاه عمل خواهد کرد.
بعد از کمی تثبیت، قیمت در نهایت این حداقل شکست خورد که معامله فروش ما را اجرا می کرد. سقف تلفات بالایی برابر با تراز بالای اخیری قرار داده می شود که می توان آن را با خط تیره سیاه بالا مشاهده کرد. و در نهایت هدف این معامله نسبت پاداش به ریسک 2 به 1 خواهد بود. این با خط تیره سیاه پایین در نمودار نشان داده شده است. می توانیم ببینیم که پس از شکست به سمت پایین، قیمت پایین تر حرکت می کند و به هدف ما می رسد و ما را با یک معامله سودآور خارج می کند.
استراتژی میانگین متحرک 200 روزه
ما درباره استراتژی روند با استفاده از میانگین متحرک 50 روز صحبت کردیم. حالا بیایید ببینیم چگونه می توانیم یک استراتژی معاملاتی میانگین برگشتی با استفاده از خط میانگین متحرک 200 روز ساخت کنیم. اگر به بخش قبلی ما یادتان باشد، یادآوری کنیم که وقتی عملکرد قیمت در اطراف خط میانگین متحرک ساده تقلبی گردش می کند یا وقتی خط SMA نسبتاً صاف است، اغلب نشانه فاز میانگین در بازار است.
ما می توانیم از این اطلاعات برای ساختن یک استراتژی معاملاتی مضاد روند یا میانگین برگشتی استفاده کنیم وقتی با چنین وضعیتی در بازار روبرو شویم. برای این استراتژی میانگین برگشتی، ما فقط از دو شاخص معاملاتی استفاده خواهیم کرد. اولین شاخص یک SMA 200 روز است که به ما برخی نشانه ها درباره روند یا میانگین فعلی بازار می دهد. ما از ترکیب شاخص RSI با شکست بار برای تأیید سیگنال معامله خود استفاده خواهیم کرد.
اینجا قوانین دقیق برای تولید یک سیگنال خرید برای استراتژی بازگشت به میانگین وجود دارد:
- میانگین متحرک ساده 200 روزه فعلی (200 روزه SMA) نسبتاً صاف است.
- شاخص RSI (14) اخیراً خواندنی بیش فروشی 30 یا کمتر نشان داده است.
- سیگنال ورود در 1 تیک بالاتر از نواری که سیگنال بیش فروشی RSI را نشان داده است، آغاز می شود.
- سیگنال توقف در نزدیکترین کمینه گذشته قرار خواهد گرفت.
- سود را به صورت ضربدر 2 برابر توقف قرار خواهد گرفت.
یک سیگنال فروش صادر می شود وقتی شرایط زیر برآورده شوند:
- میانگین متحرک ساده 200 روزه فعلی (200 روزه SMA) نسبتاً صاف است.
- شاخص RSI (14) اخیراً خواندنی بیش خرید 70 یا بیشتر نشان داده است.
- سیگنال ورود در 1 تیک پایینتر از نواری که سیگنال بیش خریدی RSI را نشان داده است، آغاز می شود.
- سیگنال توقف در نزدیکترین بیشینه گذشته قرار خواهد گرفت.
- سود را به صورت ضربدر 2 برابر توقف قرار خواهد گرفت.
منطق پشت این استراتژی معکوس ساده این است که ما میخواهیم یک بازار را پیدا کنیم که در یک محدوده قیمتی معامله میکند. پس از انجام این کار، انتظار داریم که قیمت‌ها پس از رسیدن به یک سطح خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد در مدت زمان کوتاه به میانگین بازگردند.
مثال میانگین متحرک 200 روزه
حالا بیایید جزئیات این استراتژی معاملاتی را روی نمودار قیمت بررسی کنیم. نمودار زیر نشان دهنده تغییرات قیمت جفت ارز USDSGD در بازه زمانی روزانه است.
مثال میانگین متحرک 200 روزه
اولین چیزی که باید در فرآیند ارزیابی خود انجام دهیم، بررسی این است که آیا خط متحرک متوسط ساده 200 روزه به نظر می رسد نسبتاً صاف است. در اینجا توجه کنید که در سمت چپ این نمودار، خط SMA به طور کمی به سمت بالا شیب دارد، در حالی که در سمت راست این نمودار، خط SMA به طور کمی به سمت پایین شیب دارد. با این حال، تأثیر کلی این است که خط SMA نسبتاً صاف است و USDSGD به نظر می رسد در حال معامله در تعادل است.
به عنوان یکی از روش های بازگشت به میانگین، می توان از سطوح بیش از حد در این محدوده بهره برد. پس اکنون که یک فرصت ممکن برای استفاده از چنین راهبردی پیدا کرده ایم، باید ببینیم چه چیزی را باید بعداً ببینیم؟ خب، ما می خواهیم ببینیم نشانگر RSI به سطح بیش از حد خرید برسد برای یک سیگنال فروش، یا سطح بیش از حد فروش برای یک سیگنال خرید. در این مورد خاص، می توانیم ببینیم که خواندن RSI به سطح بیش از حد فروخته شده رسیده است، همانطور که در ناحیه محدود شده در پنل پایین نمودار نشان داده شده است.
حال که یک مجموعه قابل اجرا داریم، باید تمرکز خود را بر روی ورود نهان کنیم. ورود برای شکستن بالاتر از بالاترین نقطه نواری است که خواندن RSI فروخته شده را ایجاد کرده است. می توانید ببینید که این سطح با خط میانی مچ‌دار سیاه مشخص شده است، که به عنوان ورود نوشته شده است. نوار بعدی ورود را برای خرید فعال کرد و به طور جالبی، بسته شدن آن نوار ورود نیز الگوی شمعی engulfing را شکل داد.
با اجرای ورودی بلند، ما میخواهیم معامله را با یک سفارش توقف سود زیر بازار و یک هدف بالاتر از بازار بسته بندی کنیم. سفارش توقف زیان در سطح پایین قبل از شکست سفره ای قرار میگیرد. هدف به عنوان یک عامل پاداش خطر 2X فاکتور فاصله بین ورودی و سطح توقف تعیین میشود. هر دو سطح توقف زیان و سطح هدف بر روی نمودار قیمت بالا نشان داده شده است. همانطور که در عمل قیمت مشاهده میشود، قیمت ها پس از سیگنال ورودی به طور قابل توجهی بالاتر می روند و باعث معامله سودآور می شوند.
صلیب طلایی و صلیب مرگ
ما چندین استراتژی معامله را بررسی کرده ایم که شامل میانگین های متحرک 50 و 200 روزه می باشد. آیا می دانید که ترکیب این دو میانگین متحرک همچنین می تواند نشانگرهای مهمی درباره شرایط فعلی بازار ارائه دهد؟
میانگین های متحرک 50 و 200 روزه به طور گسترده توسط معامله گران و سرمایه گذاران در تقریبا تمام بازارهای اصلی، به خصوص شاخص های سهام آمریکا، تماشا می شوند. یک رویداد تقاطع 50 و 200 روزه با احترام بالا توسط شرکت کنندگان بازار تعقیب می شود. وقتی میانگین متحرک 50 روزه بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه ارتفاع می یابد، صلیب طلایی اتفاق افتاده است. این یک سیگنال خرید محبوب بسیار است. در عوض، وقتی میانگین متحرک 50 روزه پایین تر از میانگین متحرک 200 روزه می باشد، صلیب مرگ اتفاق افتاده است. این به عنوان یک نشانه ناگوار برای بازار در نظر گرفته می شود.
در زیر می توانید یک مثال از صلیب طلایی را ببینید.
صلیب طلایی
و در نمودار قیمت زیر، مثالی از صلیب مرگ را خواهید یافت:
صلیب مرگ
در حالی که در مورد سیگنال خرید و فروش متقاطع طلا و نقره چیز خاصی آشکار نیست، اما به دلیل آنکه توسط بازیکنان مختلف به طور گسترده تماشا می شود، تمایل به تغییر حالت در بازار دارد. به عبارتی دیگر، این یک رویداد است که باید به آن توجه کنید.
یکی از کاربردهای عملی میانگین متحرک 50 و 200 دوره را می توان در شاخص S&P 500 مشاهده کرد. این بازار شاخص سهام فعالترین بازار شاخص در جهان است. وقتی متقاطع طلا رخ می دهد، اغلب مشاهده می کنید که این موضوع در اکثر شبکه های خبری مهم مالی عناوین بزرگی را تشکیل می دهد. این می تواند تأثیری مانند پیشگویی خودمحقق داشته باشد، به این معنی که تعداد بیشتری از معامله گران آگاهی از وجود آن پیدا خواهند کرد که این خود تأثیری در قیمت اوراق بهادار خواهد داشت.
قیمت ها ممکن است با سیگنال متقاطع طلا به سمت بالا حرکت کنند و به طور معکوس، قیمت ها ممکن است بلافاصله پس از سیگنال صلیب مرگ به سمت پایین حرکت کنند.
خلاصه
اکنون باید درک بهتری از استفاده از SMA های 50 و 200 دوره داشته باشید. آنها از متغیرهای میانگین متحرک‌ی هستند که معامله‌گران فارکس و شاخص‌های سهام بیشترین استفاده را میکنند. روش‌های زیادی وجود دارد که می‌توانید این میانگین‌های متحرک را در برنامه معامله خود به کار ببرید.
آنچه که من پیدا کردم بهترین عملکرد را در اجرای آنها به عنوان فیلترهای مبتنی بر روند، به جای سیگنال‌های ورود به معامله، دارد. یکی از دلایل این امر این است که میانگین‌های متحرک در واقع نشانگرهای تاخیری هستند. ما بهتر خدمت می‌کنیم که بر روی سیگنال‌های قیمت بر اساس زمان واقعی به عنوان مکانیزم اصلی ورود ما تمرکز کنیم. سپس میانگین متحرک 50 و 200 روز می‌توانند به عنوان زمینه‌ای که در آن با روند بزرگتر معامله می‌کنیم، کار کنند.
