میانگین متحرک
عمده وظیفه میانگین متحرکها، کمک به صاف کردن دادههای قیمتی است تا بتوانیم عملکرد کلی قیمت یک نماد معاملاتی را بهتر بسنجیم. با این حال، مهم است که بدانیم میانگین متحرک یک شاخص تاخیری است و بنابراین بیشتر در تعریف آنچه قیمت در گذشته انجام داده است مفید است و نه آنچه قیمت احتمالاً در آینده انجام خواهد داد. برخی از معاملهگران ممکن است این ویژگی را جذاب ندانسته باشند اما با این حال، استفاده صحیح از خطوط میانگین متحرک میتواند بسیار مفید باشد. یکی از بهترین روشها برای استفاده از میانگین متحرک، استفاده از آن به عنوان یک فیلتر روند است. بنابراین زمانی که بازارها در یک جهت در حال حرکت هستند، همانند آنچه که از تحقیقات ما در مورد میانگین متحرک مشخص است، احتمالات نشان میدهد که ادامه عملکرد قیمت در آن جهت احتمالاً بیشتر است. بدیهی است که باید در کنار فیلتر روند میانگین متحرک از تکنیکهای تحلیل فنی دیگر نیز برای زمان بندی معاملات استفاده کنیم. دو نوع اصلی میانگین متحرک در معاملات مالی استفاده میشوند. اولین نوع میانگین متحرک ساده است و نوع دوم آن میانگین متحرک صعودی است. میانگین متحرک ساده، همچنین با SMA شناخته میشود و با استفاده از قیمت میانگین یک ابزار در طول یک تعداد مشخصی دوره محاسبه میشود. هر دوره به طور مساوی در محاسبه و ساخت کلی خط میانگین متحرک ساده وزن دارد. به عنوان مثال، یک خط میانگین متحرک ساده با 20 دوره با میانگین قیمتهای پایانی 20 روز گذشته محاسبه میشود. هنگامی که نقطه داده جدیدی معرفی میشود، آن به محاسبه اضافه میشود در حالی که نقطه داده قبلی از محاسبه حذف میشود. میانگین متحرک صعودی که به آن EMA هم گفته میشود، کمی پیچیدهتر از میانگین متحرک ساده است. آنها برای کاهش تاخیر کلی که در خطوط میانگین متحرک ساده وجود دارد طراحی شدهاند. در اصل، میانگین متحرک صعودی نقاط دادههای اخیر را با وزن بیشتری نسبت به نقاط دادههای بعدی در نظر میگیرد. به این دلیل، EMA ها به تغییرات اخیر در عملکرد قیمت حساستر هستند. پس سوال برای همه واضح میشه که کدوم میانگین متحرک بهتره برای تجارت در بازارهای مالی؟ از تحقیقاتم متوجه نشدم که یکی از آنها در تشخیص روند آماری قابل اعتمادتر باشد. آنها در اکثر موارد با هم بسیار مرتبط هستند.تعریف مبانی میانگین متحرک ۵۰ روزه
حال که درکی ابتدایی از چگونگی ساخت میانگین متحرک داریم و برخی از نوع های مختلف آن را بررسی کرده ایم، بیایید به بحث درباره دو خط میانگین متحرک بیشتر پرداخته شود که بسیار پیگیری می شوند. اولین خط، خط میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه است. میانگین متحرک ۵۰ روزه در شاخص های بورسی، ارزها و بازارهای کالاها بسیار محبوب است. این میانگین متحرک به عنوان یک فیلتر روند میان مدت در نظر گرفته می شود و بسیاری از تاجران سوینگ به آن اعتماد دارند. چون میانگین متحرک ۵۰ روزه شامل مجموع ۵۰ میله قیمت در محاسبات خود است، در مقایسه با متوسط های کوتاه مدت مانند میانگین متحرک ۲۰ روزه پرطرفدار، نسبتاً صاف است. اینجا مثالی از خط SMA ۵۰ روزه که بر روی نمودار قیمت نقره قرار گرفته است، آمده است. در سطح بسیار ابتدایی، وقتی قیمت بالاتر از میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره قرار دارد، به عنوان یک روند صعودی محسوب میشود. به عبارت دیگر، وقتی قیمت در زیر خط میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره قرار دارد، به عنوان یک روند نزولی در نظر گرفته میشود. علاوه بر این، وقتی قیمت از زیر میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره به بالا حرکت میکند، به عنوان یک تغییر در احساس از نزولی به صعودی در نظر گرفته میشود. و برعکس، وقتی قیمت از بالای میانگین متحرک ۵۰ دوره به پایین حرکت میکند، به عنوان یک تغییر در احساس از صعودی به نزولی در نظر گرفته میشود. گاهی اوقات در شرایط بازار محدود، ما خواهیم دید که عملکرد قیمت بالا و پایین میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره تغییر میکند. در این حالت، بهتر است که یا در حاشیه بمانیم یا راهبردهای بازگشت به میانگین را به جای راهبردهای دنبال کردن روند استفاده کنیم. شناخت شرایط بازار از جنبه مهمی در موفقیت معاملاتی است. با تحلیل میانگین ساده متحرک ۵۰ دوره، میتوانیم بهتر بفهمیم که بازار ویژگیهای روندی یا ویژگیهای تجمعی ارائه میدهد. این به ما اجازه میدهد تا استراتژی معاملاتی مناسبتری را برای شرایط فعلی بازار انتخاب کنیم.میانگین متحرک 200 روزه
خط میانگین متحرک 200 روزه به عنوان یک فیلتر روند بلند مدت در نظر گرفته میشود و اغلب توسط معاملهگران موقعیت دنبال میشود. خط میانگین متحرک ساده 200 روزه شامل 200 روز اطلاعات گذشته است و تأثیر آرامکنندهای روی نمودار قیمت دارد. بار اخیر بسیاری اوقات ممکن است به فاصلهای زیادی بالاتر یا پایینتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد. مانند خط میانگین متحرک 50 روزه، این خط بیشترین کارایی را در شناسایی روند کلی دارد. بنابراین، به طور کلی، وقتی قیمت در بالای خط میانگین متحرک 200 روزه معامله میشود، بازار در فاز صعودی قرار دارد، در حالی که وقتی قیمت در زیر خط میانگین متحرک 200 روزه معامله میشود، بازار در فاز نزولی قرار دارد. در زیر نمونهای از خط میانگین متحرک 200 روزه روی نمودار قیمت نقره قرار دارد. به دلیل واکنش کند نمودار متحرک 200 روزه، اغلب با مطالعه میانگین متحرک کوتاه مدت ترکیب میشود. خط میانگین متحرک کوتاه مدت میتواند به عنوان یک محرک معاملاتی عمل کند، در حالی که خط میانگین متحرک 200 روزه به عنوان فیلتر روند عمل میکند. ترکیبات مختلفی وجود دارد که میتوان از آنها در استراتژی متحرک دوگانه استفاده کرد. یکی از ترکیبات محبوب تر، که بیشتر در بخش بعدی بحث خواهیم کرد، ترکیب دو متحرک 50 و 200 روزه است. علاوه بر این، در یک بازار صعودی، خط 200 SMA اغلب با یک خط روند صعودی ساده که در سطوح نشست است به خوبی همخوانی دارد. و همین موضوع برای 200 SMA در بازار نزولی نیز صادق است. به عبارت دیگر، اغلب با یک خط روند نزولی کشیده شده در نقاط بالای نشست همپوشانی میکند.استراتژی میانگین متحرک 50 روزه
حالا بیایید بهترین روشهای استفاده از میانگین متحرک 50 روزه را بررسی کنیم و ببینیم آیا میتوانیم یک استراتژی براساس آن ایجاد کنیم. همانطور که در ابتدا توضیح دادیم، یکی از بهترین روشها برای استفاده از این میانگین متحرک 50 روزه استفاده از آن به عنوان یک فیلتر روند است. برای شروع معاملات، ما به یک سیگنال کوتاهمدت و حساستر نیاز داریم و به این منظور میتوانیم به شاخص ویلیامز Percent R به همراه شکست نوار نگاه کنیم. علاوه بر این، این استراتژی از شاخص ADX استفاده خواهد کرد که یک اندازه گیری از تمایل بازار است. به عبارت دیگر، این شاخص به ما کمک می کند تا به صورت تجربی تر بیان کنیم که یک بازار در فاز روندی یا غیر روندی قرار دارد. حال که ما اجزای مختلفی که استراتژی متحرک 50 روزه ما را تشکیل می دهند را می دانیم، بیایید برخی از قوانین را بررسی کنیم: برای یک سیگنال خرید، ما باید موارد زیر را ببینیم:- قیمت فعلی بالاتر از میانگین ساده متحرک 50 روزه (50 SMA) است.
- شاخص ویلیامز٪ R تازه مؤشر خرید بیش از حد -90 را نشان داده است.
- شاخص ADX (14) بیشتر از 20 است.
- سیگنال ورود 1 تیک بالاتر از نواری که نشان دهنده سیگنال خرید اضافه شده ویلیامز٪ R است.
- توقف ضرر در نزول آخرین قله قرار می گیرد.
- سود را به عنوان ضربه 2 برابر توقف ضرر در نظر می گیریم.
- نوار قیمت فعلی پایینتر از میانگین ساده متحرک ۵۰ روزه (۵۰ SMA) باشد.
- شاخص ویلیامز٪ R به تازگی خواندی بیش از -۱۰ یا بالاتر نشان داده باشد.
- شاخص ADX (۱۴) بیش از ۲۰ باشد.
- سیگنال ورودی ۱ تیک پایینتر از نواری که سیگنال بیشخرید ویلیامز٪ R را نشان میدهد مقداردهی شود.
- از سطح بالا جدید پرشی استفاده میشود.
- مقدار سود برداری ۲ برابر حاصلضرب محافظ میشود.
استراتژی میانگین متحرک 200 روزه
ما درباره استراتژی روند با استفاده از میانگین متحرک 50 روز صحبت کردیم. حالا بیایید ببینیم چگونه می توانیم یک استراتژی معاملاتی میانگین برگشتی با استفاده از خط میانگین متحرک 200 روز ساخت کنیم. اگر به بخش قبلی ما یادتان باشد، یادآوری کنیم که وقتی عملکرد قیمت در اطراف خط میانگین متحرک ساده تقلبی گردش می کند یا وقتی خط SMA نسبتاً صاف است، اغلب نشانه فاز میانگین در بازار است. ما می توانیم از این اطلاعات برای ساختن یک استراتژی معاملاتی مضاد روند یا میانگین برگشتی استفاده کنیم وقتی با چنین وضعیتی در بازار روبرو شویم. برای این استراتژی میانگین برگشتی، ما فقط از دو شاخص معاملاتی استفاده خواهیم کرد. اولین شاخص یک SMA 200 روز است که به ما برخی نشانه ها درباره روند یا میانگین فعلی بازار می دهد. ما از ترکیب شاخص RSI با شکست بار برای تأیید سیگنال معامله خود استفاده خواهیم کرد. اینجا قوانین دقیق برای تولید یک سیگنال خرید برای استراتژی بازگشت به میانگین وجود دارد:- میانگین متحرک ساده 200 روزه فعلی (200 روزه SMA) نسبتاً صاف است.
- شاخص RSI (14) اخیراً خواندنی بیش فروشی 30 یا کمتر نشان داده است.
- سیگنال ورود در 1 تیک بالاتر از نواری که سیگنال بیش فروشی RSI را نشان داده است، آغاز می شود.
- سیگنال توقف در نزدیکترین کمینه گذشته قرار خواهد گرفت.
- سود را به صورت ضربدر 2 برابر توقف قرار خواهد گرفت.
- میانگین متحرک ساده 200 روزه فعلی (200 روزه SMA) نسبتاً صاف است.
- شاخص RSI (14) اخیراً خواندنی بیش خرید 70 یا بیشتر نشان داده است.
- سیگنال ورود در 1 تیک پایینتر از نواری که سیگنال بیش خریدی RSI را نشان داده است، آغاز می شود.
- سیگنال توقف در نزدیکترین بیشینه گذشته قرار خواهد گرفت.
- سود را به صورت ضربدر 2 برابر توقف قرار خواهد گرفت.