اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 18 دسامبر 2023

اندیکاتور نرخ تغییر قیمت یا اندیکاتور ROC یک اندیکاتور تکنیکال است که به اندازه سرعت حرکات قیمت کمک می کند. بنابراین، در واقع یک اندیکاتور مبتنی بر حرکت است. ROC در بیشتر پلتفرم های نموداری امروزی وجود دارد. بنابراین، معامله گران قادر خواهند بود تا از طریق کتابخانه اندیکاتور های تکنیکال پلتفرم به آن دسترسی پیدا کنند. ما برخی از مهمترین ویژگی های اندیکاتور نرخ تغییر قیمت را مشخص خواهیم کرد و راهنمایی هایی در مورد استفاده درست از آن ارائه خواهیم داد.

اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

اندیکاتور نرخ تغییر که معمولاً با نام ROC شناخته می شود، یک اندیکاتور تکنیکال مبتنی بر حرکت است. این اندیکاتور بسته به قدرت حرکت اخیر در اطراف خط صفر به بالا و پایین حرکت می کند. وقتی حرکت به طرف بالا در پشت عمل قیمت قوی است، خط اندیکاتور نرخ تغییر قیمت بالاتر از خط صفر حرکت خواهد کرد. وقتی حرکت به طرف پایین در پشت عمل قیمت قوی است، خط اندیکاتور نرخ تغییر قیمت پایین تر از خط صفر حرکت خواهد کرد. وقتی عمل قیمت در حال معامله به صورت یکسان است، خط اندیکاتور نرخ تغییر قیمت معمولاً در اطراف خط صفر حرکت غیرمعمولی خواهد داشت. در زیر می توانید یک نمودار قیمت با اندیکاتور نرخ تغییر قیمت در پنجره پایینی مشاهده کنید.

اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

اگرچه اندیکاتور نرخ تغییر قیمت به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال در نظر گرفته می‌شود، اما مهم است بدانیم که محدودیت بالا یا پایینی ندارد، مانند برخی از اندیکاتورهای مبتنی بر نیروی مومنتم مانند استوکاستیک یا درصد ویلیامز. این اندیکاتور با مقایسه قیمت پایانی فعلی با قیمت پایانی N دوره قبل محاسبه می‌شود. بنابراین، این اندیکاتور نشان می‌دهد نرخ تغییر قیمت در یک بازه زمانی خاص است. اگرچه در ساختار خود ساده است، اندیکاتور نرخ تغییر قیمت می‌تواند قدرتمند باشد در اندازه‌گیری عملکرد قیمت زیرین در نمودار. تریدرهای پیرو جریان می‌توانند از اندیکاتور نرخ تغییر قیمت به عنوان یک ابزار زمان‌بندی ورود به یک جریان نوظهور استفاده کنند. یک راه برای این کار این است که منتظر تأیید قیمت برای عبور از خط صفر در صورت ایجاد سیگنال بلندمدت باشید، یا عبور از خط صفر در صورت ایجاد سیگنال کوتاهمدت. به همین ترتیب، تریدرهای معکوس می‌توانند از اندیکاتور نرخ تغییر قیمت برای زمان‌بندی تنظیم‌های مخالف جریان با استفاده از خواندن بالا و پایین بودن، همراه با سیگنال‌های تفاوت استفاده کنند.

فرمول اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

حالا بیایید فرمول دقیق محاسبه اندیکاتور نرخ تغییر قیمت را بررسی کنیم. ROC = [(قیمت فعلی پایانی - قیمت پایانی N دوره قبل) / قیمت پایانی N دوره قبل] x 100 فرمول بالا بسیار ساده است. ورودی اصلی در فرمول ROC، مقدار پایانی است. به یاد داشته باشید که مقدار پایانی نشان دهنده دوره نگاه به عقب است. تنظیم پیش‌فرض اندیکاتور نرخ تغییر قیمت برای مقدار N نه است. این دوره بیشترین دوره‌ای است که بیشترین کوتاه مدت و معامله گران نیمه مدت می‌خواهند استفاده کنند. معامله گران موقعیت نیز معمولاً تنظیم را به بالا تغییر می‌دهند تا با دوره معامله بلند مدت خود هماهنگ شوند. اینجا یک مثال از محاسبه نرخ تغییر (ROC) براساس فرضیات زیر آمده است.

ابزار - سهام XYZ
قیمت فعلی بسته شدن: 50
قیمت بسته شدن N دوره قبل: 40
N دوره: 9 (روز)

فرمول زیر را یک بار دیگر برای وارد کردن متغیرهای فوق به کار خواهیم برد. ROC = [(قیمت فعلی بسته شدن - قیمت بسته شدن N دوره قبل) / قیمت بسته شدن N دوره قبل] × 100 ROC = [(50 - 40) / 40] × 100 ROC = 25 همانطور که گفته شد، خط ROC در سطح 25 نقطه قرار می گیرد، که در بالاتر از خط صفر قرار دارد و نشان دهنده‌ی نیروی خریداری است. حالا بیایید به یک مثال دیگر بپردازیم، این بار از جفت ارزی یورو و دلار آمریکا (EURUSD) استفاده می کنیم.

ابزار مالی - EURUSD
قیمت آخرین قیمت - 1.3500
قیمت آخرین قیمت N دوره قبل - 1.2000
N دوره - 14 (روز)

دوباره فرمول زیر را که نیاز به وارد کردن متغیرهای بالا داریم، مشاهده می کنید. ROC = [(قیمت آخرین قیمت - قیمت آخرین قیمت N دوره قبل) / قیمت آخرین قیمت N دوره قبل] x 100 ROC = [(1.3500 - 1.2000) / 1.2000] x 100 ROC = 12.50 به این ترتیب، خط ROC در سطح 12.50 نقطه قرار می گیرد که در بالاتر از خط صفر قرار دارد و نشان دهنده‌ی نیروی خریداری است. بعضی از تحلیلگران تکنیکال شباهت بین این اندیکاتور نرخ تغییر قیمت و اندیکاتور مومنتوم را تشخیص می دهند. اگرچه هر دو بسیار شبیه هم هستند، اما یک تفاوت کلیدی بین آنها وجود دارد. به طور خاص، نمودار ROC اختلاف قیمت نهایی فعلی و قیمت نهایی N دوره قبل را توسط قیمت نهایی N دوره قبل تقسیم می کند. برخلاف این، اندیکاتور مومنتوم به سادگی اختلاف قیمت های پایانی را گرفته و آن را در 100 ضرب می کند. با این حال، هر دو اندیکاتور نرخ تغییر قیمت و اندیکاتور مومنتوم اغلب اطلاعات مشابهی را ارائه خواهند داد.

استراتژی اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

همانطور که یاد گرفته‌ایم، اندیکاتور نرخ تغییر یک اندیکاتور مومنتوم است که یک خواندن مثبت بالاتر از صفر ثبت خواهد کرد وقتی که قیمت‌ها در حال افزایش هستند. به طور مشابه، آن یک خواندن منفی پایین‌تر از صفر ثبت خواهد کرد وقتی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند. بعضی از کاربردهای رایج برای نرخ تغییر در تحلیل تکنیکال شامل یافتن شرایط بازار بیش‌خرید و بیش‌فروش، و همچنین تأیید شکست یا ادامه حرکت روند هستند. بیایید به مثالی از استراتژی اندیکاتور نرخ تغییر قیمت به عنوان یک فیلتر تأیید شکست محدوده نگاه کنیم.

استراتژی اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

می‌توانیم ببینیم که یک محدوده تراکم شدید در قیمت ایجاد شده بود. توجه کنید که خط بالا نشان‌دهنده سطح مقاومت در محدوده است و خط پایین نیز نشان‌دهنده سطح پشتیبان در محدوده است. بلافاصله پس از حرکت پایین از سطح مقاومت، قیمت تلاش کرد که یک بار دیگر خط پشتیبان پایین را تست کند، اما این بار سطح پشتیبان شکسته شد و یک شکست به سمت پایین اتفاق افتاد. توجه کنید که اندیکاتور نرخ تغییر قیمت که در پنل پایین نشان داده شده است، در طول محدوده تراکم به سمت بالای خط صفر رسم می‌شد. اما در زمان شکست خرسی از محدوده تراکم، یک خوانش پایین‌تر، زیر صفر ثبت کرد. حالا بیایید به مثالی از اسیلاتور ROC به عنوان یک سیگنال تفاوت بنگریم.

اسیلاتور ROC

یک تفاوت معمولی یک سیگنال قوی برعکس‌گر است که بیشتر در پایان یک روند قیمت طولانی دیده می‌شود. به طور خاص، تفاوت مثبت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک نقطه پایین‌تر را بسازد، در حالی که یک اندیکاتور مومنتوم مانند اندیکاتور نرخ تغییر قیمت یک نقطه بالاتر را بسازد. به همین ترتیب، تفاوت منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک نقطه بالاتر را بسازد، در حالی که یک اندیکاتور مومنتوم مانند اندیکاتور نرخ تغییر قیمت یک نقطه پایین‌تر را بسازد. توجه کنید که در تصویر بالا، عملکرد قیمت پس از یک کاهش طولانی، یک نقطه پایین‌تر را ایجاد می‌کند، در حالی که اندیکاتور نرخ تغییر قیمت یک نقطه بالاتر را ایجاد می‌کند. به عنوان نتیجه، این به عنوان یک سیگنال تفاوت ROC مثبت در نظر گرفته می‌شود. انتظار این است که قیمت‌ها افزایش یابند و در جهت خواندن اندیکاتور نرخ تغییر قیمت صعودی حرکت کنند. می‌توانیم بطور واضح ببینیم که پس از تفاوت اندیکاتور نرخ تغییر قیمت، قیمت‌ها شروع به برگشت از مسیر کاهشی و حرکت به سمت بالا کردند. همچنین می‌توانیم از تجزیه و تحلیل نرخ تغییر برای شناسایی شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش استفاده کنیم. در زیر می‌توانید یک مثال از این را ببینید.

اندیکاتور ROC

یکی از کاربردهای عملی از اندیکاتور نرخ تغییر قیمت، توانایی ارائه سیگنال‌های مخالف با روند بر اساس حرکت‌های قیمتی بلندمدت است. بر روی نمودار بالا توجه کنید، پیکان‌های قرمز نمایانگر سطوحی هستند که در آن اندیکاتور نرخ تغییر قیمت می‌تواند در منطقه خرید بیش از حد قرار بگیرد و نشان‌دهنده نزول قیمت با این خواندگی‌های ROC نسبتاً بالا است. به همین ترتیب، شما متوجه پیکان‌های سبز می‌شوید که نماینده سطوحی هستند که در آن اندیکاتور نرخ تغییر قیمت می‌تواند در منطقه فروش بیش از حد قرار بگیرد و نشان‌دهنده ارتداد قیمت از این سطوح بیش از حد فروش است. چند روش وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند اندیکاتور نرخ تغییر قیمت را در استراتژی معاملاتی خود به‌کار بگیرند. ما چندین روش محبوب برای استفاده از این اندیکاتور بررسی کرده‌ایم. بسته به اینکه استراتژی معاملاتی شما بیشتر بر اساس روند یا براساس بازگشت به میانگین باشد، احتمالاً یک نوع سیگنال را بیشتر از دیگری ترجیح خواهید داد.

استراتژی معاملاتی اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

حالا یک استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور نرخ تغییر قیمت را توضیح خواهیم داد. این استراتژی یک استراتژی مخالف با روند است که سعی می‌کند نقاط عکس‌العمل محتمل در زمینه یک روند را پیدا کند. به طور خاص‌تر، ما سعی خواهیم کرد در نقطه پایانی یک نزول، در یک جایگاه بلندمدت قرار بگیریم. به همین ترتیب، ما سعی خواهیم کرد در نقطه پایانی یک صعود، در یک جایگاه کوتاه مدت قرار بگیریم. برای کمک به ما در تعیین نقطه عکس‌العمل با احتمال بالا، ما از یک استراتژی مبتنی بر تفاوت استفاده خواهیم کرد. اندیکاتور نرخ تغییر قیمت برای تشخیص تفاوت مثبت در زمینه یک نزول و تشخیص تفاوت منفی در زمینه یک صعود در نظر گرفته خواهد شد. پس اینجا قوانین معاملاتی برای راه اندازی معامله بلند مدت با استفاده از استراتژی اختلاف ROC هست.

الگوی اختلاف خرسانه باید در نمودار قیمت حاضر باشد.
عملکرد قیمت که به الگوی اختلاف منجر می‌شود باید یک روند خرسانه واضح را نشان دهد.
در صورت عبور از آستانه خط صفر ROC از زیر، یک سفارش خرید وارد کنید.
یک توقف ضرر را در زیر پایین ترین نقطه قبل از ورود خرید قرار دهید.
هدف بر اساس بازگشت 50٪ فیبوناچی از نزول قبلی خواهد بود که از بالاترین نقطه قله تا نقطه پایین قله در آن نزول اندازه گیری می شود.

و در اینجا قوانین معاملاتی برای راه اندازی معامله کوتاه مدت با استفاده از استراتژی اختلاف ROC وجود دارد.

الگوی اختلاف خرسانه باید در نمودار قیمت حاضر باشد.
عملکرد قیمت که به الگوی اختلاف منجر می‌شود باید یک روند خرسانه واضح را نشان دهد.
در صورت عبور از آستانه خط صفر ROC از بالا، یک سفارش فروش وارد کنید.
یک توقف ضرر را در بالای بالاترین نقطه قبل از ورود فروش قرار دهید.
هدف بر اساس بازگشت 50٪ فیبوناچی از افزایش قبلی خواهد بود که از پایین ترین نقطه قله تا نقطه قله در آن افزایش اندازه گیری می شود.

استراتژی ROC چندین مفهوم کلیدی را در خود جای داده است. اولاً، ما در جستجوی یک فرصت مخالفترندی هستیم که پس از حرکت قیمت گسترده اتفاق می افتد. تناقضات ما شواهدی را ارائه می دهد که نشان می دهد بازار در حال ضعیف شدن است و بنابراین آماده برای برگشت است. خط صفر نشان می دهد که تکان دهنده پشتیبانی قیمت در جهت برگشت در حال افزایش است. و در نهایت، خروجی ما که بر اساس بازگشت فیبوناچی 50٪ است، یک سطح احتمال بالا را ارائه می دهد که در آن می توانیم سود را از معامله مخالفترندی برداشت کنیم. مثال معامله اندیکاتور نرخ تغییر قیمت ما با نشان دادن نسخه بولی این استراتژی شروع می کنیم. در نمودار زیر شما زوج ارز دلار کانادا به فرانک سوئیس بر اساس فریم زمانی روزانه را پیدا می کنید. ما این نمودار را در یک مثال قبلی ارائه کرده ایم، اما این بار نمایش را گسترش داده ایم تا این معامله خاص را بهتر نشان دهیم.

مثال معامله اندیکاتور نرخ تغییر قیمت

شرایط اولیه برای استراتژی فارکس ROC آن است که یک الگوی تفاوت بیشترین قیمت های بالا به وجود آید. برای یک الگوی تفاوت بیشترین قیمت های بالا، هنگامی که قیمت کمترین قیمت های بالا را داشته باشد در حالی که اندیکاتور نرخ تغییر قیمت قیمت های بالا را داشت. همانطور که می توانید از خطوط نارنجی که در نمودار قیمت و اندیکاتور نرخ تغییر قیمت نشان داده شده است، مشخص است که یک الگوی تفاوت بیشترین قیمت های بالا وجود دارد. حالا باید تأیید کنیم که حرکت قیمتی که منجر به الگوی تفاوت شده است، در حال حاضر در حال رو به پایین بودن است. با دقت به جابجایی قیمت قبل از ایجاد تفاوت، مشخص است که یک روند نزولی قوی وجود داشته است. اکنون می توانیم برای یک سیگنال خرید محتمل آماده شویم. سفارش ورود به خرید به موقعیت صفر خط ROC انجام می شود. می توانید جایی که این رویداد رخ داده است را با ارجاع به پیکان آبی به عنوان خرید مشاهده کنید. توقف باید در زیر پایین ترین قیمت پیشین قبل از ورود طولانی قرار داده شود. هدف باید در سطحی قرار گرفته باشد که نشان دهنده بازگشت ۵۰٪ از روند نزولی قبلی است. می توانید خط افقی سبزی که این سطح خروجی را نشان می دهد را مشاهده کنید. همانطور که موقعیت بلند اجرا شد، قیمت شروع به افزایش و حرکت به سمت سطح بازگشت ۵۰٪ fib کرد. پس از چند ماه حرکت پایدار قیمت، جفت ارز در نهایت این سطح را می رساند و ما با سود خوبی از موقعیت خارج می شویم. حال به یک مثال دیگر توجه کنید: حالا نشان می دهد که شکل معاملاتی روند نزولی این استراتژی ROC چگونه است. در زیر می توانید جفت ارز فرانک سوئیس به ین ژاپنی برای جفت X را در فریم زمانی روزانه مشاهده کنید.

اندیکاتور تکنیکال ROC

اگر به بخش بالای نمودار قیمت اشاره کنید، متوجه می شوید که حرکت قیمت در حال ساختن یک نقطه بالاتر است. این می تواند با اتصال خط نارنجی به صعودی بین دو نقطه بالای نقطه بازو دیده شود. اگر به پنجره پایینی نمودار بروید، اندیکاتور تکنیکال ROC را پیدا خواهید کرد. در آنجا خواهید یافت خط نارنجیی صعودی که نقاط بالایی داخل اندیکاتور نرخ تغییر قیمت را با نقاط بالا در قیمت بالا به طور همزمان مرتبط می کند. این ایجاد کننده تشکیل انحراف بچرخشی منفی بین قیمت و اندیکاتور نرخ تغییر قیمت است. حالا که ما تشکیل انحراف بچرخشی منفی را شناسایی کرده ایم، بیایید ببینیم که حرکت قیمت قبل از آن به چه شکل است. می توانیم ببینیم که یک روند صعودی قوی به تشکیل انحراف منجر شده است. به عنوان یک مثال، این سناریو یک فرصت قابل استفاده برای کوتاه شدن را نشان می دهد. سیگنال فروش هنگام عبور از خط صفر اندیکاتور نرخ تغییر قیمت از بالا رخ می دهد. اگر به پیکان آبی با جهت بالا که نشان می دهد "فروش"، مراجعه کنید، می توانید ببینید که این رویداد در کجا رخ داده است و ورود تجارت کوتاه را نشان می دهد. سفته از بالاترین نقطه قبل از این سیگنال فروش باید قرار داده شود که می توان آن را با خط نقطه ای سیاه بالا تشخیص داد. سطح هدف برای خروج از تجارت با استفاده از ابزار بازگشت فیبوناچی اندازه گیری می شود. به طور خاص، ما از تنخواهی آخرین روند صعودی اندازه گیری می کنیم و از سطح 50٪ بازگشت فیبوناچی به عنوان نقطه خروج استفاده می کنیم. خط افقی سبز که در نمودار قیمت نقشه برداری شده است، نشان دهنده این سطح 50٪ بازگشت فیبوناچی است. پس از ورود به فروش، قیمت شروع به کاهش کرد و به سمت سطح هدفی که قبلا تعیین کرده بودیم حرکت کرد. پس از یک اصلاح کوتاهی که از نزول جلوگیری کرد، قیمت همچنان کاهش یافت و در نهایت سطح سود را به سطح 50٪ بازگشت دادن قیمت رساند. در نتیجه، معامله سودآور بود و در طول معامله، هیچ خطر واقعی از فعال شدن تریگر استاپلاس وجود نداشت. نتیجه‌گیری مومنتوم یک مفهوم مهم در معاملات است و چندین مطالعه تکنیکال وجود دارد که مومنتوم پشت عمل قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. اندیکاتور نرخ تغییر (ROC) یکی از این اندیکاتور‌هاست. این یک اندیکاتور معاملاتی چند منظوره است که می‌تواند به هر دو نوع معامله‌گری دنبال کننده روند و تصحیح میانگین کمک کند. ROC بسیار شبیه به اندیکاتور مومنتوم است و در حقیقت با یکدیگر تراکم دارند. ورودی اصلی در اندیکاتور نرخ تغییر قیمت مقدار N است که نشان‌دهنده دوره بررسی است. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید در نظر بگیرند که از تنظیم پیش‌فرض نه برای مقدار N استفاده کنند، در حالی که معامله‌گران بلندمدت ممکن است تنظیماتی کمی بلندتر را در نظر بگیرند. در نهایت، وابسته به زمان نسبی که معامله‌گر دنبال می‌کند، ورودی مشخص خواهد شد.