جستجو برای:
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال رضا گلشاهیان ❤️
  • ارز دیجیتال
    • کسب درآمد بازی کریپتویی 🎮 بازی بلاکچین 2022
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکس
  • آموزش فارکس رایگانجدید
    • آموزش فارکس 0 تا 100 ❤️
    • آموزش پرایس اکشنجدید
    • آموزش ایچیموکو Ichimoku
    • آشنایی با فارکس ✔️
    • دیگر آموزش‌ها
  • دوره های ویدئویی فارکس
    • پرایس اکشن ال بروکس
    • تریگر پرایس اکشن سعید خاکستر
    • آموزش تحلیل تکنیکال رضا گلشاهیان ❤️
  • ارز دیجیتال
    • کسب درآمد بازی کریپتویی 🎮 بازی بلاکچین 2022
  • بهترین بروکر فارکسداغ
    • بروکر فارکس مناسب ایرانیان
      • بروکر Justforex
      • بروکر نورد اف ایکس ❤️ NordFx ❤️
      • بروکر اوربکس
      • بروکر آمارکتس
      • بروکر آلپاری
      • بروکر CapitalXtend
      • بروکر M4MARKETS
      • بروکر ارانته
    • دیگر بروکرهای فارکس
      • بروکر لایت فارکس
      • بروکر روبو فارکس
      • بروکر فیبوگروپ
      • بروکر IFC Markets
      • بروکر USGFX
      • بروکر FxPrimus
      • بروکر فرش فارکس
    • بروکرهای کلاهبردار
      • بروکر HYCM
  • ابزار‌های فارکس
    • اندیکاتور فارکس
    • اکسپرت فارکس
  • سیگنال فارکس رایگان
  • درباره تجارت فارکس
تجارت فارکسآموزش فارکس مباحث تکمیلینیم واریانس در فارکس و کاربردهای آن

نیم واریانس در فارکس و کاربردهای آن

1 ژانویه 2023
نیم واریانس در فارکس و کاربرد آن

نیم واریانس در فارکس یکی از ابزارهای مفید محاسبه سبد دارایی است. بازده و ریسک دو روی سکه در هر نوع سرمایه گذاری هستند به صورتی که بالا بردن بازده بدون بالا رفتن ریسک امری محال است. یک سرمایه گذار باید با محاسابات دقیق برآرود کند که برای هر میزان بازدهی چه میزان ریسک را باید متحمل شود.

از آنجایی که برخلاف بازده که به صورت عینی دیده می‎شود برآرود ریسک کار دشواری است می‌توان از محاسبات پراکندگی پیرامون میانگین استفاده کرد که همان واریانس است. در بخش‌های قبلی آموزش فارکس تا حدودی با واریانس آشنا شدیم حال می‌خواهیم نیم واریانس را بررسی کنیم که در محاسابات تنها نیم پایینی پراکندگی پیرامون میانگین را برای محاسبه ریسک در نظر می‌گیرد که به عقیده اکثر سرمایه گذاران و اقتصاددانان کاربردی‌تر است.

 

نیم واریانس در فارکس
نیم واریانس در فارکس

 

نیم واریانس چیست؟

نیم واریانس معیار اندازه‌گیری داده‌هایی است که می‌توان از آنها برای تخمین ریسک کاهش ارزش یک سبد سرمایه‌گذاری استفاده کرد. نیم واریانس از طریق اندازه گیری پخش شدگی همه آماری که کمتر از میانگین یا مقدار هدف داده ها هستند، محاسبه می شود. نیم واریانس میانگین مجذور انحراف مقادیری است که کمتر از میانگین هستند.

در بازارهایی همچون بازار فارکس که توزیع دارایی بصورت غیر نرمال است نیم واریانس با مخاسبه آماری مقادیر پایین‌تر از میانگین کاربرد بیشتری از واریانس دارد.

رئوس مطالب
⦁ از فرمول نیم واریانس می توان برای اندازه گیری ریسک کاهش ارزش سبد استفاده کرد.
⦁ نیم واریانس فقط آمار و مشاهداتی را در نظر می گیرد که کمتر از میانگین یک مجموعه داده هستند.
⦁ دیتاشیت ها می توانند در محاسبه نیم واریانس برای سبد سرمایه گذاری شما مفید باشند.

 

محاسبه نیم واریانس

با توجه به اینکه سرمایه گذاران از معیارهای اندازه‌گیری ریسک و بازده استفاده می‌کنند این معیار ریشه در محاسبه مقدار مانگین دارد واریانس دارد و از آنجایی که میزان انحراف مثبت بیشتر از داده برای محاسبه میزان ریسک مورد نیاز نیست محاسبه نیم واریانس جایگزین مناسب‌تری برای محاسبه میزان ریسک است که با مفاهیم جلوگیری از ریسک نامطلوب و  اصل ریسک گریزی سرمایه گذاران رابطه منطقی‌تری دارد.

فرمول نیم واریانس چنین است:

فرمول نیم واریانس
فرمول نیم واریانس

که در این فرمول:

  • n=تعداد کل مشاهدات زیر میانگین
  • R= ارزش مشاهده شده
  • Average= ارزش هدف یا ارزش میانگین مجموعه داده

کاربرد واریانس به ما چه می گوید؟

نیم واریانس مشابه واریانس است، اما فقط مشاهداتی را در نظر می گیرد که پایین تر از میانگین هستند. نیم واریانس ابزار مفیدی برای تحلیل سبد یا تحلیل دارایی است زیرا معیاری را برای اندازه گیری ریسک کاهش قیمت در اختیار ما قرار می دهد.

این مقاله برای شما مفید است:   5 رویداد و اخبار مهم فارکس

گرچه انحراف معیار و واریانس معیارهایی برای اندازه گیری میزان تلاطم بازار هستند، اما نیم واریانس فقط نوسانات منفی یک دارایی را بررسی می کند. از نیم واریانس می توان برای محاسبه میانگین ضرری که یک سبد متحمل می شود نیز استفاده کرد زیرا تمام مقادیر بالاتر از میانگین یا بالاتر از بازده هدف سرمایه گذار برای نیم واریانس خنثی است.

برای سرمایه گذاران ریسک گریز، با پخش کردن دارایی های سبد از طریق به حداقل رساندن نیم واریانس، می توان احتمال سقوط ارزش سبد را کاهش داد.

محاسبه با شیت

برای استفاده از یک شیت برای محاسبه نیم واریانس:

⦁ ابتدا یک ستون ایجاد کنید – به عنوان مثال، ستون A که شامل تمام بازده های موجود در سبد است.
⦁ بعد همه بازده های بالاتر از میانگین را از ستون A حذف کنید.
⦁ سپس در ستون B، بازده های باقی مانده در ستون A را از میانگین کم کنید.
⦁ بعد در ستون C، این اختلاف را مجذور کنید، جمع کل را پیدا کنید و این جمع کل را بر تعداد بازده هایی که کمتر از میانگین است، تقسیم کنید.
عملکرد شیت های مختلف ممکن است متفاوت باشند و در برخی از آنها می توان از روش ها یا میانبرهای ساده‌تری برای انجام این محاسبه استفاده کرد.

 

منبع این مقاله:  اینوست پدیا

به این نوشته امتیاز دهید.
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جستجو کردن

تغییر زبان مقاله

این بخش تبلیغاتی میباشد مسئولیت استفاده برعهده خودشماست.

بروکر آمارکتس
بروکر جاست فارکس
بروکر کپیتال اکستند
بروکر نورد اف ایکس
بروکر آلپاری
بروکر ifc
بروکر ارانته

تجارت فارکس همراه قدیمی شما

به دنبال چه چیزی هستید کافی است جستجو کنید

آخرین مقالات سایت

انتخاب سهام سوئینگ تریدینگ | 3 سهام برتر معاملات سوئینگ

معاملات کمی چیست؟ چه مزایا و معایبی دارد؟

اکسپرت ریاضی ویژه طلا GOLD ✔️ معاملات اتومات فارکس

5 رویداد و اخبار مهم فارکس

اکسپرت اکانت کپیر ACCOUNT COPIER

محبوب ترین بخشها

بهترین بروکر فارکس مناسب ایرانیان ❤️ آپدیت روزانه ✔️

آموزش فارکس ❤️صفر تا 100❤️ کسب سود از بازار فارکس

ال بروکس جدیدترین دوره آموزش پرایس اکشن ال بروکس ❤️

آموزش ایچیموکو Ichimoku ❤️جدیدترین آموزش❤️ کاملا رایگان

آموزش پرایس اکشن 🏆 دوره پیشرفته پرایس اکشن رایگان❤️

سلب مسئولیت

استفاده شما از سایت تجارت فارکس به معنی قبول سلب مسئولیت ما در خصوص فعالیت در بازارهای مالی و مخصوصا فارکس میباشد. دقت داشته باشید که فعالیت در بازار فارکس همواره دارای ریسک های بسیار بالایی چون از دست دادن تمام سرمایه است. ما به هیچ وجه پیشنهاد فعالیت در این بازار را نداریم و مطالب این سایت هم از جهت ارائه آموزش و یا اطلاع رسانی میباشد. مسئولیت هرگونه ضرر احتمالی بر عهده شخص شماست همانگونه که مسئولیت سود نیز با خود شما خواهد بود.

کانال تلگرام تجارت فارکس
صفحه اینستاگرام تجارت فارکس

درباره تجارت فارکس

مجموعه تجارت فارکس با تیمی حرفه ای که مدیر آن از سال 2008 در بازار فارکس و بورس ایران و انواع بازارهای مالی دیگر فعالیت داشته است یکی از قدیمی ترین و بروزترین مجموعه های فارکسی است که تمامی خدمات خود را بصورت رایگان برای مخاطبان فارسی زبان در سرتاسر جهان ارائه میکند. مجموعه تجارت فارکس به هیچ عنوان اقدام به جذب سرمایه یا ارائه سیگنال و موارد مشابه نکرده و نخواهد کرد.

شما به سادگی از بخش سربرگهای سایت قادر هستید تا به بخشهای مختلف تجارت فارکس دسترسی سریع داشته باشید.

کلیه حقوق متعلق به وبسایت تجارت فارکس است

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://tejaratfx.com/?p=51808
مرورگر شما از HTML5 پشتیبانی نمی کند.