اندیکاتور R% ویلیامز
اندیکاتور R% ویلیامز توسط لری ویلیامز، که یک معامله‌گر و تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای است، توسعه داده شده است. اندیکاتور R% ویلیامز به عنوان یک اندیکاتور بر اساس نوسان در نظر گرفته می‌شود و در ساختار خود بسیار شبیه نوسانگر استوکاستیک است. به طور اساسی، اندیکاتور R% ویلیامز قیمت پایانی ابزار را با محدوده بالاترین تا پایین‌ترین آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. زمان پیش‌فرض 14 روز است وقتی نمودار روزانه را مطالعه می‌کنید و 14 دوره است وقتی هر فریم زمانی دیگری را مطالعه می‌کنید. استفاده اصلی از مطالعه تکنیکال اندیکاتور R% ویلیامز، اندازه‌گیری سطوح خرید زیاد و فروش زیاد در دنباله قیمت است.فرمول اندیکاتور %R ویلیامز
%R ویلیامز به روش زیر محاسبه می‌شود: %R ویلیامز = (بیشینه بالا - قیمت پایانی) / (بیشینه بالا - کمینه پایین) که در آن:- بیشینه بالا برابر با بالاترین قیمت در دوره ی بررسی است، که معمولاً به 14 تنظیم می‌شود.
- قیمت پایانی برابر با قیمت آخرین بسته شدن است.
- کمینه پایین نشان دهنده کمترین قیمت در دوره بررسی است، که معمولاً به 14 تنظیم می‌شود.
- اندیکاتور %R ویلیامز اطلاعاتی را درباره قیمت فعلی به نسبت بالاترین بالا در دوره مشخص شده ارائه می‌دهد، که تنظیم پیش‌فرض آن به 14 است.
- منطقه بیش‌خرید در اندیکاتور %R ویلیامز بین خواندنی -20 تا صفر قرار می‌گیرد. به طریق مشابه، منطقه بیش‌فروش در ویلیامز R بین خواندنی -80 تا -100 قرار می‌گیرد.
اندیکاتور R% ویلیامز
سیگنال‌های %R ویلیامز
همانطور که از قبل اشاره کردیم، %R ویلیامز به عنوان یک اسیلاتور عمل می‌کند و بین خوانش‌های افقی صفر و -100 چرخش می‌کند. علاوه بر مقیاس‌بندی، هر دو نوسانگر سریع و %R ویلیامز خط مشابهی را در هر اندیکاتور مربوطه تولید می‌کنند. چندین سیگنال کلیدی توسط اندیکاتور %R ویلیامز ارائه می‌شود. اینجا چندین سیگنال متداول وجود دارد: یک خوانش بالاتر از -20 به معنای وجود شرایط بازار بیش از حد خریداری شده است که به تصحیح نزولی احتمالی اشاره می‌کند. یک خوانش پایین‌تر از -80 به معنای وجود شرایط بازار بیش از حد فروخته شده است که به تصحیح صعودی احتمالی اشاره می‌کند. مهم است به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از سیگنال‌های بیش از حد فروخته یا بیش از حد خریداری شده با استفاده از اندیکاتور %R ویلیامز، باید قبل از ورود به تجارت تأییدیه‌های اضافی داشته باشید. این بخاطر این است که یک بازار می‌تواند برای مدت زمان طولانی بیش از حد فروخته یا بیش از حد خریداری شده باقی بماند و به عنوان نتیجه، مناسب است این اندیکاتور را به همراه تأییدیه‌های تکنیکال دیگری استفاده کنید تا احتمال موفقیت در تجارت افزایش یابد. یک عبور بالاتر از میزان -50 از زیر به معنای افزایش شتاب صعودی است که ممکن است منجر به افزایش قیمت شود. یک عبور پایین‌تر از میزان -50 از بالا به معنای افزایش شتاب نزولی است که ممکن است منجر به کاهش قیمت شود. عبور از میزان -50 معیاری به اندازه خوانش بیش از حد فروخته یا بیش از حد خریداری شده برای اندیکاتور %R ویلیامز نیست. با این حال، ارزش دارد به آن توجه کنید زیرا می‌تواند نقطه‌ای را نشان دهد که تقاضای اضافی ممکن است در صورت عبور به سمت بالا وارد بازار شود یا عرضه‌ای اضافی ممکن است در صورت عبور به سمت پایین وارد بازار شود. در زیر می‌توانید یک نمونه از عبورهای میزان -50 در اندیکاتور %R ویلیامز را مشاهده کنید.
سیگنال‌های %R ویلیامز
استراتژی معاملاتی اندیکاتور %R ویلیامز
حالا بیایید سعی کنیم یک استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور %R ویلیامز ایجاد کنیم. استراتژی که قصد توصیف آن را داریم یک استراتژی ساده ی معاملاتی است که در زمینه ی یک فاز روندی ساخته شده است. برای ورود به این معامله، از سه متغیر استفاده خواهیم کرد. اولین متغیر، اندیکاتور %R ویلیامز خواهد بود که از آن برای پیدا کردن مناطقی استفاده می کنیم که بازار در آن به یک رالی کوتاه مدت در یک روند نزولی یا یک نزول کوتاه مدت در یک روند صعودی دچار می شود. علاوه بر این، از مطالعه تکنیکی کانال کلتنر استفاده خواهیم کرد. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر اساس پوشش است که در نمودار قیمت قرار می گیرد. این تشکیل شده است از سه خط، با خط مرکزی که میانگین متحرک ممیز 20 دوره است. خط بالایی به عنوان میانگین متحرک صعودی + 2 برابر برداری متوسط محقق. خط پایینی به عنوان میانگین متحرک نزولی - 2 برابر برداری متوسط محقق است. کانال کلتنر یک اندیکاتور تجارت بسیار چند منظوره است که می توان آن را به صورت بیشتری استفاده کرد. برای اهداف ما در اینجا، ما از آن به عنوان بخشی از سیگنال ورود خود و به عنوان یک توقف عقب استفاده خواهیم کرد. همچنین، یک جزء روند هم در این استراتژی درصد ویلیامز وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، باید راهی برای تشخیص اینکه بازار در حال روند رفتن است یا در یک حالت جانبی و محدودیت قرار دارد، وجود داشته باشد. برای شناسایی روند، ما آن را به سادگی نگه خواهیم داشت. به جای وابستگی به یک اندیکاتور بر اساس روند، ما به سادگی عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم می گیریم که آیا بازار در فاز روندی است یا فاز تجمعی. اگر بازار به عنوان یک فاز روندی شناخته شود، پس با فرایند ارزیابی معامله به جلو خواهیم رفت. حالا که شما اجزای اصلی این استراتژی معاملاتی را می‌شناسید، بیایید جزئیات این استراتژی معاملاتی %R ویلیامز را شرح دهیم. شرایط و جزئیات مدیریت معاملات برای ورود به یک موقعیت خریداری با استفاده از این استراتژی به شرح زیر است:- خواندن %R ویلیامز باید در منطقه بیش‌فروشی باشد. منطقه بیش‌فروشی به عنوان محدوده بین -80 و -100 تعریف می‌شود.
- حرکت قیمت باید به وضوح نشان دهد که یک روند صعودی قبل از خواندن بیش‌فروشی %R ویلیامز در حال اثر است.
- در زمان خواندن بیش‌فروشی %R ویلیامز قیمت باید در زیر خط میانی کانال کلتنر معامله کند.
- منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط میانی کانال کلتنر بسته شود.
- در شمعی که بعد از بسته شدن در بالای خط میانی کانال کلتنر وارد موقعیت خریداری شوید.
- سپرده محافظ باید در زیر کمینه‌ی نوسان اخیر قبل از ورود خریداری قرار گیرد.
- خروجی صورت می‌گیرد وقتی قیمت دوباره در زیر خط میانی کانال کلتنر بسته شود.
- خواندن %R ویلیامز باید در منطقه بیش خرید باشد. منطقه بیش خرید به عنوان بین -20 و 0 تعریف می شود.
- عملکرد قیمت باید به وضوح نشان دهد که در حال حاضر روند نزولی در حال اجرا است قبل از خواندن بیش خرید %R ویلیامز.
- قیمت باید در زمان خواندن بیش خرید %R ویلیامز بالای خط میانی کانال کلتنر معامله کند.
- منتظر بمانید تا قیمت پایین خط میانی کانال کلتنر ببندد.
- در شمعی پس از بستن زیر خط میانی کانال کلتنر وارد موقعیت کوتاه شوید.
- سپرده باید بالاتر از بالاترین نقطه نیمه کوتاه قبل از ورود کوتاه قرار داده شود.
- خروج زمانی رخ می دهد که قیمت دوباره بالای خط میانی کانال کلتنر بسته شود.
استراتژی %R ویلیامز در معالمات آتی یورو
اکنون که قوانین این استراتژی درصد ویلیامز را تعیین کرده ایم، بیایید به مثالی بپردازیم تا ببینیم چگونه در عمل به نظر می رسد. در زیر شما نمودار هشت ساعته از معاملات آتی یورو را که در CME معامله می کند، خواهید یافت.
استراتژی %R ویلیامز در معالمات آتی یورو
استراتژی اندیکاتور %R ویلیامز در USDSGD
بیایید به نمونه دیگری بپردازیم که این استراتژی تجارت را نشان می‌دهد. این بار به جفت ارز USDSGD اشاره می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده حرکت قیمت این جفت بر اساس فریم زمانی چهار ساعته است.
استراتژی اندیکاتور %R ویلیامز در USDSGD
