اسیلاتور استوکاستیک📈 آشنایی و راهنمایی برای مبتدیان

سید محمد رضا

تاریخ آخرین بروزرسانی: 4 اکتبر 2023

اسیلاتور استوکاستیک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال است که توسط معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود. اسیلاتور استوکاستیک توسط یک معامله‌گر اوراق بهادار مستقر در شیکاگو به نام جورج سی. لین اختراع شد. او عضو یک گروه از معامله‌گران برجسته در صحنه سرمایه‌گذاری شیکاگو بود، اما اختراع استوکاستیک کاملاً به او نسبت داده می‌شود و در واقع در ابتدا به آن "استوکاستیک لین" گفته می‌شد. اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک به یک دسته از اندیکاتور‌های تکنیکال اسیلاتور تعلق دارد که با استفاده از تعداد ثابتی از دوره‌های زمانی محاسبه می‌شوند و مقادیر آن در محدوده تعیین شده اطراف یک خط مرکزی نوسان می‌کنند. اسیلاتور به معنای نوسان نما است و اندیکاتور های اسیلاتور، اندیکاتور های نوسان نما هستند. مانند استوکاستیک لین، چندین اندیکاتور اسیلاتور دیگر در همان زمان با استفاده از اصول مشابه توسعه یافتند. دو تا از رایج‌ترین آن‌ها اندیکاتور کانال کالایی (CCI) و اندیکاتور قدرت نسبی (RSI) هستند. بیشتر معامله‌گران مبتدی فارکس در مورد اینکه چگونه سیگنال‌های اسیلاتور استوکاستیک را در شرایط مختلف بازار به درستی تفسیر کنند، گیج می‌شوند. ببینید، شما باید یک نوع خاص از استراتژی معاملاتی استوکاستیک را در هنگام بازار در حال روند استفاده کنید، اما باید اندیکاتور فنی نوسان را به شکل بسیار متفاوتی در شرایط بازار محدود خواند. اگر شرایط بازار را به طور نادرست تفسیر کنید، همان ارزش اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند به یک سیگنال بسیار متفاوت تبدیل شود. اینجاست که بیشتر معامله‌گران مبتدی فارکس شکست می‌خورند. آن‌ها به سادگی اسیلاتور استوکاستیک را به همان روش استفاده می‌کنند، بدون در نظر گرفتن شرایط بازار زیرین و به عنوان نتیجه پول خود را از دست می‌دهند. اگر شما هنگام استفاده از اسیلاتور استوکاستیک سردرگم شده‌اید، این درس به شما کمک خواهد کرد تا بهتر درک کنید که این اندیکاتور چگونه سیگنال‌های خود را تولید می‌کند، چگونه سیگنال‌ها را تفسیر کنید و چگونه سیگنال‌های اسیلاتور را به درستی در شرایط بازار مختلف استفاده کنید.

آشنایی با اسیلاتور استوکاستیک

کلید استفاده از یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال، آشنایی با اینکه چگونه مقادیر اندیکاتور محاسبه می‌شوند است. نسبت به برخی از اندیکاتور‌های تکنیکال پیچیده‌تر، فرمول استفاده شده برای محاسبه اسیلاتور استوکاستیک به سادگی است.

اسیلاتور استوکاستیک

اگر تنظیمات اسیلاتور استوکاستیک را در هر نرم افزار نمودار محبوبی مانند پلتفرم MetaTrader 4 باز کنید، می‌توانید ببینید که این نشانگر دو خط متمایز را که مقادیر %K و %D را نشان می‌دهند، رسم کرده است. این مقادیر با استفاده از فرمول استوکاستیک زیر محاسبه می‌شوند:

%K = (قیمت پایانی نوار فعلی - کمترین قیمت دوره محاسبه) / (بیشترین قیمت دوره محاسبه - کمترین قیمت دوره محاسبه) × 100
%D = میانگین سه دوره‌ای ساده %K یا 100 × ((K1 + K2 + K3) / 3)

به طور پیش فرض، استوکاستیک در پلتفرم MetaTrader 4 یک استوکاستیک 5 دوره را محاسبه می‌کند، مانند آنچه در شکل مشاهده می‌کنید. با این حال، بیشتر معامله‌گران استوکاستیک را براساس 14 دوره محاسبه می‌کنند، که می‌تواند 14 روز در یک نمودار روزانه یا 14 ساعت در یک نمودار ساعتی باشد. توصیه می‌شود که تنظیمات استوکاستیک را در پلتفرم نمودار مورد علاقه خود بررسی کنید تا تعداد دوره‌های استفاده شده را تأیید کنید. به خاطر داشته باشید که نوسان قیمتی جفت‌های مختلف فارکس متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال، GBP/AUD معمولاً نسبت به EUR/GBP پرندگی دارد و GBP/JPY نسبت به EUR/USD پرندگی دارد و غیره. با توجه به تغییرات نوسان بر اساس جفت ارزی که در حال معامله هستید، می‌توانید سعی کنید تنظیمات دوره را تغییر دهید تا کارایی سیگنال استوکاستیک بر اساس عملکرد قیمت جفت ارز را بهبود بخشید. اگر تازه شروع کرده‌اید، می‌توانید از تنظیمات 14 دوره استفاده کنید. با این حال، اگر قبلاً تجارت کرده‌اید، بهتر است برخی از وقت را صرف تست بازگشتی جفت ارزی کنید و سعی کنید محدوده زمانی بهینه برای محاسبه مقادیر استوکاستیک برای آن جفت ارز خاص را پیدا کنید.

اسیلاتور استوکاستیک سریع و کند

وقتی استوکاستیک در ابتدا اختراع شد، با استفاده از فرمولی که در بالا بحث کردیم محاسبه می‌شد. با این حال، فرمول اصلی استوکاستیک برای برخی از سهام و بازارهای کالاها به نظر می‌رسید بسیار پاسخگو است و تجاران از یک میانگین متحرک 3 دوره‌ای اضافی استفاده کردند تا پاسخگویی نشانگر را کاهش دهند. می‌توانید در شکل 1 یک جعبه ورودی به نام "کاهش" را ببینید که مقدار 3 را نشان می‌دهد. این مقدار میانگین متحرک اضافی است که به استوکاستیک اعمال می‌شود تا پاسخگویی کمتری نسبت به قیمت داشته باشد، که منجر به خروجی اندازه‌گیری شده‌ای می‌شود که به بهبود کیفیت سیگنال‌های استوکاستیک کمک می‌کند. وقتی از یک میانگین متحرک اضافی برای کاهش فرمول اصلی استوکاستیک استفاده می‌کنید، آن را استوکاستیک کند می‌نامند. بنابراین، به طور پیش فرض، پلتفرم معاملاتی MetaTrader 4 یک استوکاستیک کند براساس میانگین متحرک 3 دوره اضافی نشان می‌دهد. از سوی دیگر، اگر به فرمول اصلی استوکاستیک وفادار بمانید، آن را استوکاستیک سریع می‌نامند. برای محاسبه استوکاستیک سریع با استفاده از MetaTrader 4 و نرم افزار نمودار دیگر، باید مقدار کاهش را به 1 تنظیم کنید. بنابراین، برای محاسبه استوکاستیک سریع 14 دوره، باید %K را به 14، %D را به 3 و کاهش را به 1 تنظیم کنید. از سوی دیگر، برای محاسبه استوکاستیک کند 14 دوره، باید %K را به 14، %D را به 3 و کاهش را به 3 تنظیم کنید.

سیگنال های اسیلاتور استوکاستیک

اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک سه نوع سیگنال مختلف به تریدرهای فارکس ارائه می‌دهد

اشباع خرید و اشباع فروش
کراس اور استوکاستیک
واگرایی استوکاستیک

بستگی به شرایط بازار، این سه سیگنال می‌توانند به صورت متفاوت تفسیر شوند. بنابراین، ضروری است که قبل از تفسیر سیگنال‌های نمودار اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک، یاد بگیرید شرایط بازار را شناسایی کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

بیشترین سیگنال استفاده شده در نمودار اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک شرایط بازار اشباع خرید و اشباع فروش است. همانطور که قبلاً بحث کردیم، نمودار اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک بر روی یک مقیاس ثابت قرار دارد و ارزش آن در بازه 0 تا 100 باقی می‌ماند. وقتی مقدار نمودار اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک بالاتر از 80 می‌رود، به عنوان یک شرایط بازار اشباع خرید تلقی می‌شود که نشان می‌دهد اگر شما قبلاً موقعیت خرید بلند داشته باشید، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید یا به دنبال فرصت‌های فروش دارایی مورد نظر باشید. به عکس، وقتی مقدار نمودار اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک پایین‌تر از 20 می‌رود، به عنوان یک شرایط بازار اشباع فروش تلقی می‌شود که نشان می‌دهد اگر شما قبلاً موقعیت فروش کوتاه داشته باشید، باید اندازه موقعیت خود را کاهش دهید یا به دنبال فرصت‌های خرید دارایی مورد نظر باشید.

سیگنال‌های خرید و فروش با اسیلاتور استوکاستیک

اگرچه سیگنال‌های خرید و فروش توسط اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک قابل اعتماد هستند، اما لازم به ذکر است که این سیگنال‌ها در بازارهای محدوده‌ای بهتر عمل می‌کنند. در هر حال، در بازار صعودی، اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک وقتی خریداری زیادی دارد و در بازار نزولی، اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک به سرعت فروشی زیادی دارد و تصور می‌شود که بازار در حال برگشت است. جورج لین این نوع رویدادها را "اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک پاپ" می‌نامد. تازه‌کارهای فارکس اغلب شکایت می‌کنند که پس از دیدن سیگنال خرید یا فروش تولید شده توسط اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک، در هنگام بازار صعودی یا نزولی یک سفارش خرید یا فروش قرار داده‌اند و منجر به ضرر شده‌اند. اگر تصمیم بگیرید تا در بازاری که در آن روند صعودی است از سیگنال‌های اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک در مقابل روند تجارت کنید، بسیار بد شکست خورده خواهید شد. در بازاری که در آن روند وجود دارد، باید فیلترهای اضافی مانند خطوط روند و سایر نشانگرهای برگشت روند را برای تأیید اینکه آیا روند در حال پایان یا برگشت است قبل از اینکه سیگنال‌های اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک در مقابل روند معکوس را جدی بگیرید، استفاده کنید.

سیگنال کراس اور اسیلاتور استوکاستیک

دومین سیگنال استفاده شده در اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک سیگنال کراس اور است که وقتی خط %K بالاتر از خط %D می‌گذرد و یک سیگنال خرید تولید می‌کند. از طرف دیگر، وقتی خط %K پایین‌تر از خط %D می‌گذرد، یک سیگنال فروش تولید می‌کند.

سیگنال کراس اور اسیلاتور استوکاستیک

باز هم، این سیگنال های کراس اور استوکاستیک در بازارهای محدود به صورت قابل اعتمادی عمل می کنند، اما این سیگنال ها در هنگام وجود یک روند قوی در بازار، قابل اعتمادتر نیستند. با این حال، هنوز می توانید بر روی سیگنال های کراس اور استوکاستیک به عنوان یک سیگنال ادامه روند و باز کردن موقعیت های اضافی حساب کنید. به عنوان مثال، در شکل ۳، GBPUSD در حال صعود است و استوکاستیک یک سیگنال خرید کراس اور تولید کرد. این نشان می دهد که احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد یافت و بازار به سمت بالا ادامه خواهد یافت. به طور مشابه، اگر در هنگام روند نزولی یک سیگنال فروش کراس اور را مشاهده کنید، همچنین می توانید بر روی سیگنال به عنوان شواهد حمایتی برای ادامه روند نزولی حساب کنید. این نوع سیگنال ادامه روند به طور معمول در بازارهای روند دار قابل اعتماد است. با این حال، قبل از معامله در برابر روند با استفاده از سیگنال کراس اور استوکاستیک، باید احتیاط کنید و فیلترهای اضافی را اعمال کنید. آخرین نوع سیگنال تولید شده توسط استوکاستیک، سیگنال های واگرایی است. استوکاستیک می تواند هم سیگنال های تغییر روند و هم سیگنال های ادامه روند تفاوت تولید کند. سیگنال تغییر روند به عنوان سیگنال واگرایی معمولی شناخته می شود و سیگنال ادامه روند به عنوان سیگنال واگرایی پنهان شناخته می شود. سیگنال های واگرایی استوکاستیک معمولاً قدرتمندترین و قابل اعتمادترین سیگنال های تولید شده توسط استوکاستیک هستند.

سیگنال واگرایی اسیلاتور استوکاستیک

وقتی قیمت یک نقطه پایین تر را تشکیل می دهد، اما استوکاستیک نمی تواند تأیید کند و به جای آن یک نقطه بالاتر تشکیل می دهد، این به عنوان سیگنال واگرایی معمولی صعودی است. وقتی قیمت یک نقطه بالاتر را تشکیل می دهد، اما استوکاستیک نمی تواند تأیید کند و به جای آن یک نقطه پایین تر تشکیل می دهد، این به عنوان سیگنال واگرایی معمولی نزولی است. این شرایط به عنوان سیگنال واگرایی تغییر روند شناخته می شوند.

سیگنال واگرایی اسیلاتور استوکاستیک

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، قیمت GBPUSD ادامه داشت به سمت پایین در حالی که استوکاستیک ادامه داشت به سمت بالا حرکت کند، که یک واگرایی معمولی صعودی کلاسیک تولید کرد. چند روز بعد، استوکاستیک یک سیگنال نزولی تولید کرد و هر دو درصد K و D ادامه دادند به سمت پایین در حالی که قیمت GBPUSD یک بالاترین جدید ایجاد کرد. این نوع شرایط بازار به عنوان واگرایی معمولی نزولی شناخته می شوند. وقتی یک واگرایی معمولی را پیدا کردید، باید سیگنال کراس اور استوکاستیک را کاهش دهید زیرا اغلب به عنوان یک سیگنال نادرست ثابت می شود. به عنوان مثال، در شکل ۴، چند سیگنال استوکاستیک اولیه تولید شده در طول واگرایی معمولی صعودی ثابت شدند. بنابراین، اگر یک واگرایی معمولی را مشاهده کنید، بهترین راه برای ورود به بازار استفاده از یک اندیکاتور تکنیکال دوم غیرمرتبط یا سیگنال عمل قیمت است. همانطور که در شکل ۴ مشاهده می کنید، اگر صبر کنید تا قیمت GBPUSD پس از تشکیل واگرایی معمولی صعودی از خط روند نزولی فراتر بروید، معامله سودده خواهد بود، در صورتیکه تصمیم به خروج پس از شناسایی واگرایی نزولی بگیرید.

سیگنال واگرایی صعودی پنهان

واگرایی صعودی پنهان یک سیگنال ادامه روند است، و اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک می تواند برای یافتن این وقوع ها استفاده شود. اگر یاد بگیرید سیگنال کراس اور را با واگرایی صعودی پنهان استوکاستیک ترکیب کنید، می تواند فرصت های خوبی برای معامله ارائه کند. واگرایی صعودی پنهان روی می دهد وقتی قیمت در حال ساختن یک کمترین بالاتر است، اما اندیکاتور در حال ساختن یک کمترین پایینتر است. و در مقابل، واگرایی نزولی پنهان رخ می دهد وقتی قیمت در حال ساختن یک بیشترین پایینتر است، اما اندیکاتور در حال ساختن یک بیشترین بالاتر است. به عنوان مثال، در شکل ۵، مقدار اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک زیر کمترین قبلی رفت، اما در همان زمان، کمترین GBPUSD بالاتر از کمترین قبلی خود بود که واگرایی صعودی پنهانی ایجاد کرد. یک رویکرد برای استفاده از سیگنال ادامه روند یا واگرایی پنهان استوکاستیک ترکیب آن با سیگنال کراس اور است. وقتی بازار سیگنال واگرایی پنهان را تولید می کند، و یک کراس اور استوکاستیک رخ می دهد، ترکیب این دو می تواند یک تنظیم با احتمال بالا را تولید کند. همانطور که در شکل ۵ می بینید، همان زمانی که خط %K بر خط %D کراس اور شد، قیمت GBPUSD پایان بازگشت و روند صعودی را از سر گرفت. نتیجه گیری بسیاری از معامله گران فارکس با استفاده از اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک آزمایش کرده اند. وقتی به درستی استفاده شود، این اندیکاتور می تواند به شما کمک کند تا حرکت قیمت را در بازارهای روندی و محدوده ای بهتر بسنجید. به عنوان مثال، یک سیستم معامله استوکاستیک قادر به تولید سیگنال های خرید و فروش قابل اعتماد در طول بازارهای محدوده ای و همچنین سیگنال های تفاوت پنهان در بازارهای روندی است. و در حالی که سیگنال کراس اور به عنوان یک سیگنال برعکس روند در طول یک روند صعودی قوی کار نمی کند، می تواند به عنوان یک سیگنال برعکس روند با واگرایی های معمولی بسیار قابل اعتماد باشد. اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک می تواند یک ابزار چند منظوره در سلاح معاملاتی شما باشد. می توانید یک استراتژی اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک توسعه دهید تا سیگنال های صوتی تولید کنید، بدون توجه به اینکه بازار در حال روند است یا محدوده ای است. با این حال، شما باید بدانید که چگونه سیگنال ها را بر اساس شرایط متفاوت بازار اعمال کنید تا با موفقیت با آن معامله کنید. ما برخی از روش های مختلفی که می توانید اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک را برای ساخت یک سیستم معاملاتی موفق استفاده کنید را بررسی کرده ایم. و در واقع، اندیکاتور اسیلاتور استوکاستیک برای بسیاری از سیستم های معاملاتی گذشته و کنونی استفاده شده است. اما به خاطر داشته باشید که راه مطلوب برای پیاده سازی سودآور یک استراتژی استوکاستیک فارکس، شناسایی شرایط بازار ابتدا است، سپس استفاده از سیگنال مناسب استوکاستیک برای آن شرایط بازار است.