اندیکاتور ATR
اندیکاتور Average True Range که بصورت مخفف در بازار فارکس و بازار رمز ارزها از آن با نام اندیکاتور ATR نام میبریم یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس میباشد.
این اندیکاتور فارکس در استراتژی های عمومی بازار فارکس کاربرد فراوانی دارد.
حتما این جلسه آموزش فارکس را به خوبی فرابگیرید چرا که به توضیح و آموزش کامل این اندیکاتور پرداخته ایم.
Average True Range (ATR) توسط J. Welles Wilder طراحی شده و سپس توسعه یافته و اندیکاتوری است که نوسانات را اندازه گیری می کند.
وایلدر همانند بیشتر اندیکاتور های خود ، ATR را با توجه به جفتهای ارزی و کالاها و قیمت های روز طراحی کرد. هرچند امروزه از این اندیکاتور بر روی هر آنچه در بازار های مالی خرید و فروش میشود استفاده میشود.
کالاها اغلب بی ثبات تر از سهام یا جفتهای ارزی هستند. آنها اغلب در معرض کپ یا همان شکاف و حرکات محدود هستند ، که وقتی کالایی حداکثر حرکت مجاز خود را برای یک دوره انجام میدهد یا به پایین می رساند اتفاق می افتد.
وایلدر Average True Range را ایجاد کرد تا این نوسانات “از دست رفته” را به دست آورد.
لازم به یادآوری است که ATR نشانه ای از جهت قیمت است پس فقط نوسانات را ارائه نمی دهد.
وایلدر ATR را در کتاب 1978 خود با عنوان “مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال”این اندیکاتور فارکس را ارائه می دهد.
این کتاب همچنین شامل Parabolic SAR ، RSI و مفهوم حرکت جهت دار (ADX) است.
علیرغم اینکه قبل از عصر کامپیوتر این اندیکاتور طراحی و توسعه داده شده بود ، شاخص های وایلدر امتحان خود را در گذر زمان را پشت سر گذاشته اند و همچنان بسیار محبوب هستند.
برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید
با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید
دامنه واقعی حرکت یا True Range
وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:
- اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
- اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
- اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری
از مقادیر مطلق برای اطمینان از اعداد مثبت استفاده می شود.
از این گذشته ، وایلدر علاقه داشت که فاصله بین دو نقطه را اندازه گیری کند ، نه جهت حرکت را.
اگر بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین ترین سطح آن پایین تر از قیمت در دوره قبلی باشد ، در این صورت محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی استفاده می شود.
جمله کمی سنگین هست اگر نیاز دارید بارها بخوانید تا دقیقا متوجه منظور وایلدر شوید هرچند سعی میکنیم با مثال کمی درک این موضوع را آسان کنیم.
به عبارتی دیگر محدوده واقعی یا ATR برای یک دوره زمانی که معامله گر مشخص می کند، از بالاترین مقدار بدست آمده از سه متد گفته شده در بالا، به دست خواهد آمد.
از آنجا که مقدار کامل مدنظر قرار می‌گیرد، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت باشد یا منفی. مقدار میانگین از مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج میشود، که به طور پیش فرض، 14 روز هستند.
وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:
ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14
برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:
ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n
توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل گر در بازار مالی که فعالیت میکند مثلا در بازار فارکس، می‌توان تعداد دوره های زمانی ATR را تغییر دهید.
به طور کلی در تحلیل تکنیکال و آموزش کار با اندیکاتور ATR، توجه داشته باشید که هرچه بازه زمانی که انتخاب میکنید کوتاه تر و کوچکتر باشد سیگنال های بیشتری صادر خواهد شد.
در حالی که قرار دادن اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، سیگنال های کمتری را می تواند صادر نماید.
البته بازهم لازم به ذکر است که هرچه بازه انتخاب شده از سمت شما کوتاه تر باشد یقینا اعتبار و ارزش آن سیگنال نیز کمتر خواهد بود.
و هرچه از بازه های زمانی بزرگتر استفاده کنید یقینا ارزش و اعتبار سیگنال های صادر شده بالاتر خواهد بود.
مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.
مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین جریان و بسته شدن کندل قبلی.
مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.
در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.
محاسبات اندیکاتور ATR
به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود.
برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.
از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است.
پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.
Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14
– Multiply the previous 14-day ATR by 13
– Add the most recent day’s TR value
– Divide the total by 14
در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است.
اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد.
مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.
مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت.
در حقیقت با کندل های نزولی شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.
ATR مطلق یا همان Absolute ATR
ATR براساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می کند.
به همین ترتیب ، ATR نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق منعکس می کند.
به عبارت دیگر ، ATR به عنوان درصدی از جریان نزدیک نشان داده نمی شود. این بدان معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.
به عنوان مثال ، یک معامله $ 20-30 دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به $ 200-300 است.
به همین دلیل ، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحرکات زیاد قیمت برای یک اوراق بهادار واحد ، مانند کاهش از 70 به 20 ، می تواند مقایسه طولانی مدت ATR را غیر عملی کند.
نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.
شیوه آنالیز اندیکاتور ATR در چارت
تا اینجای این پست آموزش فارکس با کلیت اندیکاتور ATR آشنا شدید حال نوبت به این میرسد که ما اندیکاتور ای تی آر را بر روی چارت قرار دهیم و با این اندیکاتور فارکس آنالیز کنیم.
بعد از اینکه اندیکاتور ATR را بر روی چارت خود قرار دادید (( اندیکاتور ای تی آر یکی از انواع اندیکاتور های میانگین متحرک است )) یک اسیلاتور تک خطی در پایین چارت شما نمایش داده میشود.
در تصاویر بالا هم این اسیلاتور تک خطی به خوبی مشاهده میشود .
این اسیلاتور به دو سمت بالا و پایین در حرکت است و ما بر اساس حرکت آن اقدام به تحلیل تکنیکال و آنالیز بازار خواهیم کرد.
هرچه مقدار اندیکاتور ATR بالاتر باشد به معنی این است که نوسانات در بازار افزایش پیدا کرده است .
هرچه به سمت پایین حرکت کند به این معنی است که بازار از نوسانات کمی برخوردار است.
بر خلاف تصور بسیاری که فکر میکنند اندیکاتور آی تی آر به شما سیگنال و نشانه هایی از روند چه در جهت قدرت و چه در جهت ضعف میدهد باید بگوییم که به هیچ وجه اینگونه نیست و همانطور که در ابتدای پست گفتیم کار و وظیفه اندیکاتور ATR چیز دیگری است.
کاربرد اندیکاتور ATR در چارت
اندیکاتور میانگین متحرک ATR با اینکه یکی از کاربردی ترین اندیکاتور های فارکس است مخصوصا در تحلیل بازار سهام اما به هیچ عنوان نباید از آن به تنهایی استفاده کرد و همیشه سعی کنید این اندیکاتور فارکس را در کنار استراتژی معاملاتی خودتان و یا دیگر اندیکاتور های فارکس استفاده کنید.
کاربرد اندیکاتور ای تی آر این است که به شما نشان دهت دقیقا چه اتفاقی در زمانی که در بازار یک نوسان رخ میدهد در حال رخ دادن است.
همانطور که گفتیم اندیکاتور ATR نشان میدهد که میزان نوسانات در بازار چه میزان است و آیا بازار نوسانات زیادی دارد یا نوسانات کمی دارد ؟
برای اینکه شما نتیجه بهتری از اندیکاتور ای تی آر بگیرید و کاربرد آن منطقی تر باشد بهتر است این اندیکاتور فارکس را در کنار استراتژی هایی مانند پرایس اکشن یا در کنار اندیکاتور هایی که قدرت یا ولوم را نمایش میدهند استفاده کنید.
با ترکیب این اندیکاتور فارکس با هرکدام از موارد فوق در واقع شما در جهت شناسایی روند قیمت نتیجه بهتری را کسب خواهید کرد.
در این پست آموختید که اندیکاتور ATR یک اندیکاتور جهت دار مانند MACD یا RSI نیست.
بلکه یک شاخص نوسانات منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می کند.
حرکت های قوی ، چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی ، اغلب با دامنه های نوسان بزرگ همراه هستند.
اینکه در ابتدای حرکت شما شاهد ایجاد این دامنه های نوسان است نشان دهنده میزان علاقه بازار به حرکت یا عدم حرکت است.
پس میتوانیم از اندیکاتور ATR در راستای این موضوع که مطلع شویم آیا در بازار میلی برای صعود یا نزول وجود دارد یا خیر و اینکه این میل به چه میزان است استفاده کنیم.
در حرکت های صعودی هر زمان با افزایش ATR مواجه بودید متوجه این خواهید شد که فشار قوی وجود دارد و روند معکوس در صورت ایجاد شدن تقویت خواهد شد.
پس از شکسته شدن یک حمایت نزولی و افزایش ATR در عمل فشار فروش بسیار قوی و زیادی وجود دارد و این فشار فروش نشان دهنده شکست حمایت و تقویت این شکست خواهد بود.
به هیچ وجه از اندیکاتور ATR به تنهایی استفاده نکنید این اندیکاتور برای این طراحی نشده است که به تنهای برای آنالیز و تحلیل بازار مورد استفاده قرار بگیرد.
همواره اندیکاتور ای تی آر را باید در کنار یک استراتژی همراه با این اندیکاتور مانند پرایس اکشن یا دیگر اندیکاتورهایی که با این اندیکاتور در یک راستا نیستند استفاده کنید.
قبلا در یک پست توضیح داده ایم که چرا نباید از اندیکاتورهایی که در یک راستا به ما اطلاعات میدهند استفاده کنید از انتهای همین پست میتوانید آن آموزش را نیز مطالعه کنید.
چنانچه در خصوص اندیکاتور ATR سوالی داشتید از بخش نظرات مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخ شما داده شود نتیجه پاسخ از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد.
سلام . مقالتون عالی بود میخاستم بپرسم atr در چه دامنه ایی چه اعدادی بالا پایین میشه؟
یه مشکلی هم من دارم با این اندیکاتور اینه که وقتی میندازمش روی چارت با تکون دادن صحفه چارت ینی عقب جلو کردن چارت اندیکاتور atr جابجا میشه بالا و پایین میشه
نمیشه کاری کرد ثابت بمونه؟
البته ۲ گزینع داره میزنی فیکس میشه ولی نمیدونم چرا از حالت عادی خارج میشه انگار بهم میریزه
راه حلی دارید؟
سلام در مقاله بصورت کامل توضیح داده شده سوالاتتون لطفا مطالعه کنید صرف یک پاسخ نمیشه توضیح دقیقی ارائه کرد.