آموزش اندیکاتور ATR کاملترین آموزش اندیکاتور ای تی آر ⭐⭐⭐

اندیکاتور ATR (متوسط ​​دامنه واقعی) به تریدرها این امکان را می‌دهد تا از حرکت‌های قیمتی و پتانسیل تغییرات بازار به طور دقیق آگاه شوند. در این مقاله، به بررسی ویژگی‌ها و کاربردهای اندیکاتور ATR می‌پردازیم تا تریدرهای حرفه‌ای بتوانند به بهترین شکل ممکن از این ابزار مهم در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود بهره‌مند شوند.

اندیکاتور ATR بر مبنای میزان حرکت واقعی قیمت‌ها ساخته شده است و به تاجران اطلاعات مفیدی در مورد ولتیلیتی بازار و شدت حرکت قیمت ارائه می‌دهد. همچنین، این اندیکاتور فارکس امکان تنظیمات و سفارشی‌سازی به میزان زیادی را به تاجران ارائه می‌دهد، تا با توجه به نیازهای خاص خود، از آن به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

معرفی اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range (ATR) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی است. طراحی شده توسط J. Welles Wilder، این اندیکاتور به ما کمک می‌کند تا نوسانات و محدوده حرکت قیمت در بازار را اندازه‌گیری کنیم. موارد زیر بیان‌کننده نکات مهم درباره ATR هستند:

1. معرفی و طراحی: وایلدر ATR را در دهه 1970 طراحی کرد تا نوسانات بازار را اندازه‌گیری کند. این اندیکاتور در ابتدا برای جفتهای ارزی و کالاها طراحی شده بود، اما امروزه در اکثر بازارها استفاده می‌شود.

2.استفاده در بازار فارکس: از آنجایی که ATR به ما کمک می‌کند تا محدوده حرکت قیمت را بفهمیم، در بازار فارکس که با نوسانات زیادی همراه است، استفاده فراوانی دارد.

3.مفهوم Average True Range: اندیکاتور ATR متوسطی از ماکزیمم اختلاف بین قیمت بالا و پایین در دوره‌های زمانی مشخص است. این میانگین بر اساس واحد قیمت است، نه درصد یا مقدار دلاری.

4.نمایش نوسانات: ATR مقداری از تغییرات قیمت را به‌صورت مطلق نشان می‌دهد و به‌عنوان یک اندازه‌گیری از نوسانات بازار می‌پردازد.

5.استفاده در استراتژی‌ها: معمولاً ATR به عنوان یک ابزار مؤید برای تنظیم استراتژی‌ها استفاده می‌شود. برای مثال، می‌توانید توقفی به اندازه‌ای بگذارید که متناسب با حرکتی که قابل انتظار است، تنظیم شود.

6.کاربردهای گسترده: ATR برای تعیین حداکثر و حداقل میزان سفارشات استفاده می‌شود و همچنین در تعیین میزان تاثیرگذاری اخبار و رویدادهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

از آنجایی که ATR یک ابزار کلیدی در تجزیه و تحلیل بازار است، در استراتژی‌های مختلف و درک بهتر از شرایط بازاری برای تصمیم‌گیری موفق استفاده می‌شود.

دامنه واقعی حرکت یا True Range

وایلدر با مفهومی به نام True Range (TR) شروع به کار کرد که به عنوان بزرگترین کاربرد ها در موارد زیر تعریف می شود:

1. اختلاف میان قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت جاری
2. اختلاف میان قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت جاری
3. اختلاف میان بالاترین قیمت جاری و پایین ترین قیمت جاری

استفاده از مقادیر مطلق برای تضمین اعداد مثبت

تاکنون، وایلدر به اندازه‌گیری فاصله بین دو نقطه علاقه داشته است، نه جهت حرکت. زمانی که بالاترین قیمت از قیمت فعلی بالاتر از قیمت قبلی باشد و پایین‌ترین سطح آن پایین‌تر از قیمت در دوره قبلی باشد، محدوده کم پایین دوره فعلی به عنوان دامنه واقعی در نظر گرفته می‌شود.

جمله ممکن است تعدادی بار خوانده شود تا به درستی متوجه نقطه نظر وایلدر شوید. با این حال، سعی شده است با استفاده از مثال‌هایی ساده، تفهیم این موضوع را آسان کنیم.

در واقع، محدوده واقعی یا متوسط ​​دامنه حقیقی (ATR) برای یک دوره زمانی، با استفاده از بالاترین مقدار به دست آمده از سه روش مذکور، مشخص می‌شود.

به عبارت دیگر، متوسط ​​متغیر (ATR) برای هر دوره زمانی توسط معامله‌گر محاسبه می‌شود و برابر با بالاترین مقدار به دست آمده از سه روش گفته‌شده در بالا است.

با توجه به اینکه مقدار کامل مدنظر است، اهمیتی ندارد که این مقدار مثبت یا منفی باشد. مقدار میانگین بر اساس مقادیر موجود برای هر دوره زمانی استخراج می‌شود که به طور پیش‌فرض معمولاً 14 روز است.

وایلدر با استفاده از مقدار ATR پیشین و به روش زیر، مقدار تولید شده برای یک ATR با دوره 14 روزه را محاسبه کرده است:

ATR = [(Previous ATR x 13) + Current TR] / 14

برای دوره های زمانی به غیر از دوره های پیشنهادی 14روزه، فرمول شاخص میانگین محدوده واقعی یا ATR به صورت زیر خواهد بود:

ATR = (Previous ATR * (n – 1) + TR) / n

توجه داشته باشید که بسته به استراتژی هر تحلیل‌گر در بازار مالی، به عنوان مثال در بازار فارکس، امکان تغییر تعداد دوره‌های زمانی ATR وجود دارد. در کل، در تحلیل تکنیکال و آموزش استفاده از اندیکاتور ATR، حائز اهمیت است که اگر بازه زمانی انتخاب شده کوتاه و کوچک باشد، تعداد بیشتری از سیگنال‌ها ارائه می‌شود.

از سوی دیگر، نصب این اندیکاتور در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، منجر به ارائه سیگنال‌های کمتر می‌شود. لازم به ذکر است که هر چه بازه زمانی انتخاب شده از سوی شما کوتاه‌تر باشد، اعتبار و ارزش سیگنال کاهش می‌یابد. و به همین ترتیب، استفاده از بازه‌های زمانی بزرگتر، اعتبار و ارزش سیگنال‌های تولید شده را افزایش خواهد داد.

• مثال A: یک دامنه کم و زیاد کم پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین جریان زیاد و بسته شدن قبلی.
• مثال B: یک دامنه کم و زیاد کوچک پس از فاصله ایجاد می شود. TR برابر است با مقدار مطلق تفاوت بین پایین ترین جریان و بسته شدن کندل قبلی.
• مثال C: حتی اگر نزدیک بودن جریان در محدوده بالا / پایین قبلی باشد ، محدوده کم / زیاد جریان بسیار کوچک است.

در حقیقت ، این مقدار از مقدار مطلق تفاوت بین زیاد جریان فعلی و بسته شدن کندل قبلی که برای ارزش گذاری TR استفاده می شود ، کوچکتر است.

محاسبات اندیکاتور ATR

به طور معمول ، متوسط دامنه نوسان  واقعی (ATR) بر اساس 14 دوره است و می تواند به صورت روزانه ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای این مثال ، ATR براساس داده های روزانه است.

از آنجا که باید یک آغاز وجود داشته باشد ، اولین مقدار TR به سادگی High منهای Low است و ATR 14 روزه اول میانگین مقادیر TR روزانه در 14 روز گذشته است. پس از آن ، وایلدر سعی کرد داده ها را با درج مقدار ATR دوره قبل ، یکپارچه کند.

Current ATR = [(Prior ATR x 13) + Current TR] / 14

- Multiply the previous 14-day ATR by 13- Add the most recent day's TR value- Divide the total by 14

در تصویر بالا ، اولین مقدار True Range (.91) برابر با High minus the Low (سلولهای زرد) است. اولین مقدار 14 روزه ATR (56/5) با یافتن میانگین 14 مقدار اول دامنه واقعی (سلول آبی) محاسبه شد. مقادیر ATR بعدی با استفاده از فرمول فوق مشخص شدند.

مقادیر با ناحیه زرد نمودار زیر مطابقت دارد. توجه داشته باشید که چگونه ATR در حالی که QQQ در ماه مه با کندل های شمعی طولانی سقوط کرد ، افزایش یافت. در حقیقت با کندل های نزولی شاهد افزایش اندیکاتور ATR بودیم.

ATR مطلق یا همان Absolute ATR

ATR بر اساس True Range ساخته شده است که از تغییرات قیمت مطلق استفاده می‌کند و در نتیجه، نوسانات را به عنوان یک سطح مطلق به تصویر می‌کشد. به عبارت دیگر، ATR به عنوان یک درصد از جریان نزدیک نشان داده نمی‌شود. این به این معناست که سهام با قیمت پایین ارزش ATR کمتری نسبت به سهام با قیمت بالا دارند.

به عنوان مثال، یک معامله با قیمت 20-30 دلار دارای ارزش ATR بسیار کمتری نسبت به یک معامله با قیمت 200-300 دلار است. بنابراین، مقادیر ATR قابل مقایسه نیستند. حتی تحولات زیاد در قیمت برای یک اوراق بهادار واحد، مانند کاهش از 70 به 20، ممکن است مقایسه طولانی مدت ATR را غیرعملی کند.

نمودار 4 ، Google با مقادیر دو رقمی ATR و نمودار 5 نشان دهنده مایکروسافت با مقادیر ATR زیر 1 است. علیرغم مقادیر مختلف ، خطوط ATR آنها اشکال مشابه دارند.

محاسبات اندیکاتور ATR

تا کنون در این پست آموزش فارکس، با کلیت اندیکاتور ATR آشنا شده‌اید. حالا نوبت به این رسیده که این اندیکاتور را بر روی چارت قرار دهیم و با استفاده از آن در تحلیل بازار فارکس اقدام کنیم.

پس از اینکه اندیکاتور ATR را بر روی چارت قرار دادید (اندیکاتور ATR یکی از انواع اندیکاتورهای میانگین متحرک است)، یک اسیلاتور تک خطی در پایین چارت شما نمایش داده می‌شود.

در تصاویر بالا، این اسیلاتور تک خطی به خوبی قابل مشاهده است. این اسیلاتور به دو سمت بالا و پایین حرکت می‌کند و ما بر اساس حرکت آن به تحلیل تکنیکال و آنالیز بازار می‌پردازیم.

هرچه مقدار اندیکاتور ATR بالاتر باشد، نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازار است. هرچه به سمت پایین حرکت کند، نشان‌دهنده کمتر شدن نوسانات در بازار است.

بر خلاف ایده‌آلی که بسیاری از افراد دارند که فکر می‌کنند اندیکاتور ATR سیگنال‌ها و نشانه‌هایی از قدرت یا ضعف روند بازار ارائه می‌دهد، باید بگوییم که اینگونه نیست. همانطور که در ابتدای پست گفته شد، کار و وظیفه اندیکاتور ATR چیز دیگری است.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

نحوه استفاده اندیکاتور ATR

اندیکاتور Average True Range (ATR) با ویژگی‌های خود یک ابزار کلیدی در تحلیل بازار فارکس و سایر بازارهای مالی است. این اندیکاتور توانمندی زیادی در ارائه اطلاعات درباره نوسانات بازار و محدوده حرکت قیمت دارد. زیرا ATR نشان‌دهنده میزان وجودی اختلافات بین قیمت بالا و پایین در یک دوره زمانی مشخص است. در ادامه، نحوه استفاده از این اندیکاتور در تحلیل بازار فارکس توضیح داده می‌شود:

1.قرار دادن ATR بر روی چارت:- برای افزودن اندیکاتور ATR به چارت، ابتدا در نرم‌افزار معاملاتی خود به بخش افزودن اندیکاتورها یا "Indicator" مراجعه کنید.- سپس ATR را انتخاب کنید. این اندیکاتور معمولاً در بخش "Volatility" یا "Oscillators" قرار دارد.

2. تحلیل ATR:- مقدار ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسانات بیشتر در بازار است. این ممکن است نشان‌دهنده یک بازار پویا و پرحرکت باشد.- مقدار کمتر ATR نشان‌دهنده کاهش نوسانات و یک بازار کم‌حرکتتر است.

3.تفسیر حرکت ATR:- حرکت ATR به سمت بالا نشان‌دهنده افزایش نوسانات است، که ممکن است به تغییرات مهم در بازار اشاره کند.- حرکت ATR به سمت پایین نشان‌دهنده کاهش نوسانات و استقرار بازار است، که ممکن است نشانگر یک بازار استراحت کننده باشد.

4.استفاده در استراتژی‌ها:- ممکن است معامله‌گران از ATR برای تنظیم استراتژی‌های مدیریت ریسک و اندازه‌گیری حرکت قیمت استفاده کنند.- بر اساس مقدار ATR، می‌توانید توقف خودکار را تنظیم کنید تا با توجه به شرایط بازار تغییر کند.

5.ترکیب با سایر ابزارها:- ATR معمولاً به‌طور جداگانه استفاده نمی‌شود و معامله‌گران اغلب آن را با سایر اندیکاتورها و ابزارها ترکیب می‌کنند تا به تحلیل دقیق‌تری از بازار برسند.

یکی از نکات مهم در مورد ATR این است که این اندیکاتور به‌تنهایی نیست و نیاز به تفسیر ترکیبی با سایر اطلاعات بازار دارد. در این راستا، استفاده موفق از ATR به میزان زیادی از تجربه و درک عمیق از رفتار بازار وابسته است.

بروکر برتر اروپا در سال 2020

در این پست آموختید که اندیکاتور ATR یک اندیکاتور جهت‌دار مانند MACD یا RSI نیست. بلکه، یک شاخص نوسانات منحصر به فرد است که میزان علاقه یا عدم علاقه به یک حرکت را منعکس می‌کند.

حرکت‌های قوی، چه در جهت صعودی و چه در جهت نزولی، اغلب با دامنه‌های نوسان بزرگ همراه هستند. اینکه در ابتدای حرکت، شاهد ایجاد این دامنه‌های نوسان هستید، نشان‌دهنده میزان علاقه بازار به حرکت یا عدم حرکت است.

پس می‌توان از اندیکاتور ATR برای مطلع شدن از این موضوع استفاده کرد که آیا در بازار میل به صعود یا نزول وجود دارد یا خیر، و اینکه این میل به چه میزان است.

در حرکت‌های صعودی، هر زمان که با افزایش ATR مواجه می‌شوید، متوجه خواهید شد که فشار قوی وجود دارد و روند معکوس در صورت ایجاد شدن، تقویت خواهد شد.

همچنین، پس از شکست حمایت نزولی و افزایش ATR، فشار فروش بسیار قوی و زیادی وجود دارد و این فشار فروش نشان‌دهنده شکست حمایت و تقویت این شکست خواهد بود.

به هیچ وجه از اندیکاتور ATR به تنهایی استفاده نکنید؛ این اندیکاتور برای آن طراحی نشده است که به تنهایی برای آنالیز و تحلیل بازار مورد استفاده قرار بگیرد. همواره اندیکاتور ATR را باید در کنار یک استراتژی همراه با این اندیکاتور، مانند پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورهایی که با این اندیکاتور در یک راستا نیستند، استفاده کنید.

پیشتر در یک پست توضیح داده‌ایم که چرا نباید از اندیکاتورهایی که در یک راستا به ما اطلاعات می‌دهند، استفاده کنید. می‌توانید این آموزش را نیز در انتهای همین پست مطالعه کنید.

اگر در خصوص اندیکاتور ATR سوالی دارید، از بخش نظرات سوال خود را مطرح کنید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ داده شود. نتیجه پاسخ از طریق ایمیل به شما اعلام خواهد شد.

ّبروکر فارکس ifc markets

سید مهدی حق شناس

من سید مهدی حق شناس هستم و از سال 2008 بصورت حرفه ای در بازارهای مالی مختلف منجمله فارکس فعالیت دارم. خوشحال میشم نظرتون رو در مورد مقالات من در هر مقاله با من به اشتراک بزارین.