در این درس درباره روش استفاده از اندیکاتور %R ویلیامز صحبت خواهیم کرد. بسیاری از معامله‌گران برای روش معاملاتی خود به اندیکاتور‌ها و نوسانگرهای تکنیکال اعتماد می‌کنند. بیشتر اندیکاتور‌های محبوب بر اساس نوسان ساخته شده‌اند.
این شامل اندیکاتور‌هایی مانند RSI، اندیکاتور استوکاستیک و MACD است. یکی از نوسانگرهای تکنیکال کمتر شناخته شده بر اساس نوسان، اندیکاتور %R ویلیامز است. در این درس، همه چیز درباره اندیکاتور %R ویلیامز و بهترین کاربرد آن در بازارها را خواهیم آموخت.
اندیکاتور R% ویلیامز
اندیکاتور R% ویلیامز توسط لری ویلیامز، که یک معامله‌گر و تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای است، توسعه داده شده است. اندیکاتور R% ویلیامز به عنوان یک اندیکاتور بر اساس نوسان در نظر گرفته می‌شود و در ساختار خود بسیار شبیه نوسانگر استوکاستیک است.
به طور اساسی، اندیکاتور R% ویلیامز قیمت پایانی ابزار را با محدوده بالاترین تا پایین‌ترین آن در یک دوره زمانی مشخص مقایسه می‌کند. زمان پیش‌فرض 14 روز است وقتی نمودار روزانه را مطالعه می‌کنید و 14 دوره است وقتی هر فریم زمانی دیگری را مطالعه می‌کنید. استفاده اصلی از مطالعه تکنیکال اندیکاتور R% ویلیامز، اندازه‌گیری سطوح خرید زیاد و فروش زیاد در دنباله قیمت است.
فرمول اندیکاتور %R ویلیامز
%R ویلیامز به روش زیر محاسبه می‌شود:
%R ویلیامز = (بیشینه بالا – قیمت پایانی) / (بیشینه بالا – کمینه پایین)
که در آن:
- بیشینه بالا برابر با بالاترین قیمت در دوره ی بررسی است، که معمولاً به 14 تنظیم می‌شود.
- قیمت پایانی برابر با قیمت آخرین بسته شدن است.
- کمینه پایین نشان دهنده کمترین قیمت در دوره بررسی است، که معمولاً به 14 تنظیم می‌شود.
- اندیکاتور %R ویلیامز اطلاعاتی را درباره قیمت فعلی به نسبت بالاترین بالا در دوره مشخص شده ارائه می‌دهد، که تنظیم پیش‌فرض آن به 14 است.
- منطقه بیش‌خرید در اندیکاتور %R ویلیامز بین خواندنی -20 تا صفر قرار می‌گیرد. به طریق مشابه، منطقه بیش‌فروش در ویلیامز R بین خواندنی -80 تا -100 قرار می‌گیرد.
در زیر می‌توانید نمودار قیمت را با اندیکاتور %R ویلیامز در پایین مشاهده کنید.
اندیکاتور R% ویلیامز
پیکان‌های قرمز به خوانش بیش‌خرید در نمایشگر ارتعاشات مربوط می‌شود که به فرصت‌های فروش احتمالی اشاره می‌کند، در حالی که پیکان‌های سبز به خوانش بیش‌فروش در نمایشگر ارتعاشات مربوط می‌شود که به فرصت‌های خرید احتمالی اشاره می‌کند.
چندین روش مختلف برای استفاده از اندیکاتور %R ویلیامز در معاملات خود وجود دارد. یکی از روش‌های محبوب برای استفاده از اندیکاتور %R ویلیامز به عنوان سیگنال ورود است این است که هنگامی که قیمت در فاز روندی عقب می‌افتد، به طور محدود وارد فاز روند صعودی شوید، با صبر برای خوانش بیش‌فروش در اندیکاتور %R ویلیامز.
و به همین ترتیب در فاز روند نزولی، معامله‌گران نوسانی به طور معمول برای ورود به فاز روندی نزولی به دنبال رالی کوچک به سمت بالا هستند. در این حالت، آنها قبل از اجرای معامله کوتاه، منتظر خوانش بیش‌خرید در اندیکاتور %R ویلیامز هستند.
سیگنال‌های %R ویلیامز
همانطور که از قبل اشاره کردیم، %R ویلیامز به عنوان یک اسیلاتور عمل می‌کند و بین خوانش‌های افقی صفر و -100 چرخش می‌کند. علاوه بر مقیاس‌بندی، هر دو نوسانگر سریع و %R ویلیامز خط مشابهی را در هر اندیکاتور مربوطه تولید می‌کنند.
چندین سیگنال کلیدی توسط اندیکاتور %R ویلیامز ارائه می‌شود.
اینجا چندین سیگنال متداول وجود دارد:
یک خوانش بالاتر از -20 به معنای وجود شرایط بازار بیش از حد خریداری شده است که به تصحیح نزولی احتمالی اشاره می‌کند.
یک خوانش پایین‌تر از -80 به معنای وجود شرایط بازار بیش از حد فروخته شده است که به تصحیح صعودی احتمالی اشاره می‌کند.
مهم است به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از سیگنال‌های بیش از حد فروخته یا بیش از حد خریداری شده با استفاده از اندیکاتور %R ویلیامز، باید قبل از ورود به تجارت تأییدیه‌های اضافی داشته باشید. این بخاطر این است که یک بازار می‌تواند برای مدت زمان طولانی بیش از حد فروخته یا بیش از حد خریداری شده باقی بماند و به عنوان نتیجه، مناسب است این اندیکاتور را به همراه تأییدیه‌های تکنیکال دیگری استفاده کنید تا احتمال موفقیت در تجارت افزایش یابد.
یک عبور بالاتر از میزان -50 از زیر به معنای افزایش شتاب صعودی است که ممکن است منجر به افزایش قیمت شود.
یک عبور پایین‌تر از میزان -50 از بالا به معنای افزایش شتاب نزولی است که ممکن است منجر به کاهش قیمت شود.
عبور از میزان -50 معیاری به اندازه خوانش بیش از حد فروخته یا بیش از حد خریداری شده برای اندیکاتور %R ویلیامز نیست. با این حال، ارزش دارد به آن توجه کنید زیرا می‌تواند نقطه‌ای را نشان دهد که تقاضای اضافی ممکن است در صورت عبور به سمت بالا وارد بازار شود یا عرضه‌ای اضافی ممکن است در صورت عبور به سمت پایین وارد بازار شود.
در زیر می‌توانید یک نمونه از عبورهای میزان -50 در اندیکاتور %R ویلیامز را مشاهده کنید.
سیگنال‌های %R ویلیامز
مناطق دایره ای سبز را ترسیم می کنند که نشان دهنده یک عبور بالاتر از سطح -50 به سمت بالا از زیر است. و مناطق دایره ای نارنجی نشان دهنده یک عبور پایین از سطح -50 به سمت پایین از بالا است.
یک سیگنال واگرایی معمولی صعودی زمانی رخ می دهد که قیمت یک نقطه پایین تر را ایجاد می کند، در حالی که اندیکاتور %R ویلیامز یک نقطه بالاتر را ایجاد می کند.
یک سیگنال واگرایی معمولی نزولی زمانی رخ می دهد که قیمت یک نقطه بالاتر را ایجاد می کند، در حالی که اندیکاتور %R ویلیامز یک نقطه پایین تر را ایجاد می کند.
الگوهای واگرایی معمولی سیگنال های قدرتمندی هستند که می توانند یک برگشت پتانسیلی را در بازار پیش بینی کنند. در اصل، واگرایی صعودی یک فرصت خرید پتانسیلی را تنظیم می کند، زیرا شتاب به سمت پایین کاهش می یابد.
به طور مشابه، واگرایی نزولی یک فرصت فروش پتانسیلی را تنظیم می کند، زیرا شتاب به سمت بالا کاهش می یابد. اندیکاتور %R ویلیامز می تواند به عنوان اندیکاتور مبتنی بر شتاب برای اندازه گیری این نوع سیگنال های تفاوت استفاده شود.
استراتژی معاملاتی اندیکاتور %R ویلیامز
حالا بیایید سعی کنیم یک استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور %R ویلیامز ایجاد کنیم. استراتژی که قصد توصیف آن را داریم یک استراتژی ساده ی معاملاتی است که در زمینه ی یک فاز روندی ساخته شده است.
برای ورود به این معامله، از سه متغیر استفاده خواهیم کرد. اولین متغیر، اندیکاتور %R ویلیامز خواهد بود که از آن برای پیدا کردن مناطقی استفاده می کنیم که بازار در آن به یک رالی کوتاه مدت در یک روند نزولی یا یک نزول کوتاه مدت در یک روند صعودی دچار می شود.
علاوه بر این، از مطالعه تکنیکی کانال کلتنر استفاده خواهیم کرد. کانال کلتنر یک اندیکاتور بر اساس پوشش است که در نمودار قیمت قرار می گیرد. این تشکیل شده است از سه خط، با خط مرکزی که میانگین متحرک ممیز 20 دوره است.
خط بالایی به عنوان میانگین متحرک صعودی + 2 برابر برداری متوسط محقق. خط پایینی به عنوان میانگین متحرک نزولی – 2 برابر برداری متوسط محقق است. کانال کلتنر یک اندیکاتور تجارت بسیار چند منظوره است که می توان آن را به صورت بیشتری استفاده کرد. برای اهداف ما در اینجا، ما از آن به عنوان بخشی از سیگنال ورود خود و به عنوان یک توقف عقب استفاده خواهیم کرد.
همچنین، یک جزء روند هم در این استراتژی درصد ویلیامز وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر، باید راهی برای تشخیص اینکه بازار در حال روند رفتن است یا در یک حالت جانبی و محدودیت قرار دارد، وجود داشته باشد.
برای شناسایی روند، ما آن را به سادگی نگه خواهیم داشت. به جای وابستگی به یک اندیکاتور بر اساس روند، ما به سادگی عملکرد قیمت را تجزیه و تحلیل کرده و تصمیم می گیریم که آیا بازار در فاز روندی است یا فاز تجمعی. اگر بازار به عنوان یک فاز روندی شناخته شود، پس با فرایند ارزیابی معامله به جلو خواهیم رفت.
حالا که شما اجزای اصلی این استراتژی معاملاتی را می‌شناسید، بیایید جزئیات این استراتژی معاملاتی %R ویلیامز را شرح دهیم.
شرایط و جزئیات مدیریت معاملات برای ورود به یک موقعیت خریداری با استفاده از این استراتژی به شرح زیر است:
- خواندن %R ویلیامز باید در منطقه بیش‌فروشی باشد. منطقه بیش‌فروشی به عنوان محدوده بین -80 و -100 تعریف می‌شود.
- حرکت قیمت باید به وضوح نشان دهد که یک روند صعودی قبل از خواندن بیش‌فروشی %R ویلیامز در حال اثر است.
- در زمان خواندن بیش‌فروشی %R ویلیامز قیمت باید در زیر خط میانی کانال کلتنر معامله کند.
- منتظر بمانید تا قیمت در بالای خط میانی کانال کلتنر بسته شود.
- در شمعی که بعد از بسته شدن در بالای خط میانی کانال کلتنر وارد موقعیت خریداری شوید.
- سپرده محافظ باید در زیر کمینه‌ی نوسان اخیر قبل از ورود خریداری قرار گیرد.
- خروجی صورت می‌گیرد وقتی قیمت دوباره در زیر خط میانی کانال کلتنر بسته شود.
شرایط و جزئیات مدیریت معامله برای ورود به یک موقعیت فروش با استفاده از استراتژی به شرح زیر است.
- خواندن %R ویلیامز باید در منطقه بیش خرید باشد. منطقه بیش خرید به عنوان بین -20 و 0 تعریف می شود.
- عملکرد قیمت باید به وضوح نشان دهد که در حال حاضر روند نزولی در حال اجرا است قبل از خواندن بیش خرید %R ویلیامز.
- قیمت باید در زمان خواندن بیش خرید %R ویلیامز بالای خط میانی کانال کلتنر معامله کند.
- منتظر بمانید تا قیمت پایین خط میانی کانال کلتنر ببندد.
- در شمعی پس از بستن زیر خط میانی کانال کلتنر وارد موقعیت کوتاه شوید.
- سپرده باید بالاتر از بالاترین نقطه نیمه کوتاه قبل از ورود کوتاه قرار داده شود.
- خروج زمانی رخ می دهد که قیمت دوباره بالای خط میانی کانال کلتنر بسته شود.
استراتژی %R ویلیامز در معالمات آتی یورو
اکنون که قوانین این استراتژی درصد ویلیامز را تعیین کرده ایم، بیایید به مثالی بپردازیم تا ببینیم چگونه در عمل به نظر می رسد. در زیر شما نمودار هشت ساعته از معاملات آتی یورو را که در CME معامله می کند، خواهید یافت.
استراتژی %R ویلیامز در معالمات آتی یورو
سه خط آبی که روی قیمت قرار دارند، نماینده باندهای کانال کلتنر هستند. برای این استراتژی، اصلی تمرکز روی خط میانی است. نمایشگر %R ویلیامز در پایین نمودار قیمت نشان داده می‌شود. خط نقطه‌چین بالای %R ویلیامز، حداقل آستانه برای خواندن بیش‌خریداری را نشان می‌دهد. خط نقطه‌چین پایین حداقل آستانه برای خواندن بیش‌فروشی را نشان می‌دهد.
به سمت راست وسط این نمودار قیمت می‌توانید ببینید که یک خواندن بیش‌خریداری در نمایشگر %R ویلیامز ثبت شده است. توجه کنید که خط R درصد بالای خط نقطه‌چین بالا می‌گذرد و نشان می‌دهد که قیمت وارد منطقه بیش‌خریداری شده است.
برای اینکه بتوانیم فرصت معامله‌ی کوتاه ممکن را در اینجا در نظر بگیریم، باید تأیید کنیم که عملکرد قیمت قبل از این خواندن بیش‌خریداری نشان دهنده‌ی یک روند بازار خرسانه است.
اگر به عملکرد قیمت قبل از این خواندن بیش‌خریداری و پیک نشانه‌گذاری شده به سمت پایین نگاه کنید، می‌توانید به وضوح ببینید که یک نزول در جریان بوده است. بنابراین، فیلتر روند در این مورد برآورده شده است. در اضافه به این، می‌خواهیم تأیید کنیم که در زمان خواندن بیش‌خریداری %R ویلیامز، قیمت در بالای خط میانی کانال کلتنر معامله می‌کرده است. این نیز می‌تواند تأیید شود و در ناحیه بزرگ شده در نزدیکی مرکز نمودار نشان داده شده است.
با این شرایط که اکنون برآورده شده‌اند، می‌توانیم برای معامله‌ی کوتاه در آینده‌های فارکس یورو آماده شویم. سیگنال برای شروع معامله‌ی کوتاه در هنگامی رخ خواهد داد که قیمت دوباره زیر خط میانی کانال کلتنر ببندد. می‌توانیم ببینیم که یک شمع خیلی خرسانه قوی است که زیر این خط مهم بسته شده است. به عنوان یکی از آن، ورودی فروش به صورت بازار در آغاز نوار بعدی و با استفاده از پیک آبی برچسب‌خورده “فروش” صورت خواهد گرفت.
حالا به فرایند مدیریت تجارت می‌پردازیم. اولین کاری که باید بعد از اجرای دستور فروش انجام دهیم، قرار دادن یک توقف سخت در بازار است تا در صورت حرکت نامطلوب قیمت به سمت بالا، خودمان را محافظت کنیم. توقف ضرر باید در بالاترین نقطه قبل از سیگنال ورود به فروش قرار داده شود، همانطور که در خط تیره سیاه بالا اشاره شده است.
در نهایت، می‌خواهیم قیمت را به دقت نظارت کنیم، زیرا آن را به سمت مطلوبمان که در این حالت کاهش است، حرکت می‌دهد. همانطور که می‌بینیم، به‌طور مستقیم پس از سیگنال ورود به فروش، بازار شروع به فروش شدید کرد که منجر به حرکت قیمت‌ها به سمت پایین خط پایینی کانال کلتنر شد.
وقتی این اتفاق می‌افتد، عموماً نشانه خوبی است که بازار در مرحله تغییر قوی و کاهشی قوی قرار دارد. سیگنال خروج وقتی رخ می‌دهد که قیمت‌ها به سمت بالا حرکت کنند و بالای خط مرکزی کانال کلتنر ببندند. می‌توانید با اشاره به پیکان آبی که به عنوان هدف مشخص شده است، این رخداد را مشاهده کنید.
استراتژی اندیکاتور %R ویلیامز در USDSGD
بیایید به نمونه دیگری بپردازیم که این استراتژی تجارت را نشان می‌دهد. این بار به جفت ارز USDSGD اشاره می‌کنیم. نمودار زیر نشان دهنده حرکت قیمت این جفت بر اساس فریم زمانی چهار ساعته است.
استراتژی اندیکاتور %R ویلیامز در USDSGD
اگر به قسمت پایین این نمودار نگاه کنید، خواهید دید که نماد نسبت %R ویلیامز مقداری بیش از حد خریداری را نشان می‌دهد. توجه کنید که خط بالاترین آستانه را عبور می‌کند. در همین زمان، می‌توانیم ببینیم که قبل از این شرایط بیش از حد خریداری %R ویلیامز ، یک روند نزولی وجود داشت.
در نهایت، توجه خواهید کرد که در زمانی که %R ویلیامز آستانه بالاتر را متجاوز می‌کند، قیمت بالای خط مرکزی کانال کلتنر معامله می‌شود. با تمام این شرایط که در حال حاضر برآورده شده‌اند، ما می‌توانیم برای معامله کوتاه در جفت ارز USDSGD آماده شویم.
ورود به فروش واقعی با بستن زیر خط مرکزی کانال کلتنر فعال می‌شود. و یک سفارش بازار برای فروش در ابتدای شمع بعدی قرار داده خواهد شد، همانطور که در پیشنهاد فروش آبی مشخص شده است.
توقف ضرر بالاترین قیمت نقطه دورانی قبل از سیگنال فروش قرار داده خواهد شد. می‌توانید آن سطح را با خط تیره سیاه بالا نشان داده شده ببینید. در حال حاضر با قرار دادن سفارش توقف ضرر، قیمت را به دقت نظارت می‌کنیم و منتظر سیگنال خروج هستیم. سیگنال خروج در هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بالای خط مرکزی کانال کلتنر بسته شود.
همانطور که از عملکرد قیمت مشاهده می‌کنید، یک حرکت نزولی خوبی وجود داشت که در نهایت زیر خط پایینی کانال کلتنر حرکت کرد. این مسئله ما را مطمئن‌تر می‌کند که بازار آماده ضعف بیشتر است. سپس قیمت یک بازگشت کوچک به سمت بالا داشت، اما نتوانست بالای خط مرکزی مهم بسته شود.
به جای آن، بازار به طرف پایین حرکت کرد و قبل از شروع به تجمع نوسانات جدید را به وجود آورد. پس از تجمع کناری، قیمت شروع به حرکت به سمت بالا کرد و در نهایت توانست بالای خط مرکزی کانال کلنتر قرار بگیرد، که باعث خروج ما از این معامله با سود شد.
نتیجه گیری
اندیکاتور %R ویلیامز یک مطالعه تکنیکال ارزشمند است که می توان از آن برای پیدا کردن نقاط ورود در یک روند صعودی یا نزولی استفاده کرد. در طول این نوع فاز روندی، شما باید به دنبال بازگشت کوتاه مدت بوده و آن را با یک خواندن افزایشی در نمودار استفاده کنید. علاوه بر این، اندیکاتور %R ویلیامز همچنین می تواند برای معامله در بازارهای محدود محدود شده به طرز مشابهی استفاده شود.
به هر حال، معامله گران باید مقداری هشدار در استفاده از اندیکاتور %R ویلیامز را داشته باشند. اگرچه در تشخیص تغییرات محتمل در تغییرات و ممکن است تغییر قیمت مفید است، اما همیشه باید از سیگنال اندیکاتور %R ویلیامز همراه با مطالعات تکنیکال اضافی استفاده کنید تا بهترین استفاده را از آن ببرید.
