نسبت ریسک به ریوارد یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید توسط معامله‌گران مورد توجه قرار گیرد، اما متاسفانه در میان معامله‌گران تازه کار و عمدتا معامله‌گران خرد یا همان با سرمایه‌های پایین، به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به ساده‌ترین بیان، نسبت ریسک به ریوارد نمایش‌دهنده احتمال این است که در یک معامله، در قبال ریسک از دست دادن چه میزان سرمایه، چه میزان سود نیز به دست خواهید آورد.
درواقع، مفهوم نسبت ریسک به ریوارد همان درصد ضرر محتمل به سود محتمل است. برای درک بهتر، مثالی میزنیم: تصور کنید که 10000 دلار در حساب خود دارید و تصمیم به انجام یک معامله بر روی جفت ارزی یورو به دلار آمریکا می‌گیرید. برای معامله خود حد سودی معادل 100 دلار و حد ضرری به میزان 50 دلار در نظر می‌گیرید. میزان سود مورد نظر شما دو برابر میزان ضرر محتمل است، پس نسبت ریسک به ریوارد شما 1 به 2 خواهد بود.
در هر شغلی، برای موفقیت باید به اصول و قواعد خاصی پایبند بود. معامله‌گری در بازارهای مالی نیز همین‌طور است و برای موفقیت، نیاز به پایبندی به اصول کاربردی مانند ریسک به ریوارد دارید. بارها مشاهده کرده‌اید که دو فعال در یک حرفه مشابه، با وجود انجام یک کار، نتایج متفاوتی می‌گیرند. این تفاوت به دلیل رعایت یا عدم رعایت “فوت و فن‌های” مهم است. در بازارهای مالی نیز، دو یا چند نفر با استراتژی، بازه زمانی و اصول تقریبا مشابه، نتایج کاملا متفاوتی می‌گیرند.
دلیل آن، رعایت یا عدم رعایت فوت و فن‌هایی مانند ریسک به ریوارد است. در بازارهای مالی چندین فوت و فن وجود دارد که باید رعایت شود و ریسک به ریوارد یکی از آنهاست.
نسبت ریسک به ریوارد
روش ثابتی برای محاسبه ریسک به ریوارد برای همه افراد وجود ندارد. برای مثال، کسی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکند با کسی که استراتژی بلندمدت دارد، شیوه محاسبه متفاوتی خواهد داشت، زیرا توقع میزان نوسان و سود آنها متفاوت است. به همین ترتیب، دو نفر که هر دو از پرایس اکشن استفاده می‌کنند اما یکی برای طلا و دیگری برای یورو به دلار، به دلیل نوسانات متفاوت، محاسبه ریسک به ریوارد متفاوتی خواهند داشت.
فرمول محاسبه ریسک به ریوارد حالت‌های مختلفی دارد: محاسبه بر اساس ارزش دلاری یا بر اساس نوسان بازار (پیپ). به نظر شخصی من، استفاده از روش محاسباتی بر اساس دلاری بهتر است، چرا که در مدیریت سرمایه و کنترل حجم معاملات تاثیر مستقیم دارد.
اهمیت ریسک به ریوارد
محاسبه ریسک به ریوارد بر اساس نوسان بازار (پیپ) در معامله خرید: ریسک = قیمت فعلی بازار + میزان اسپرد – قیمت حد ضرر. ریوارد = قیمت فعلی بازار – میزان اسپرد + قیمت حد سود. برای مثال: قیمت فعلی (1000) + اسپرد (2) – قیمت حد ضرر (985) = ریسک 23 پیپ. قیمت فعلی (1000) – اسپرد (2) + حد سود (1025) = ریوارد 23 پیپ. برای معامله فروش، برای محاسبه ریسک اسپرد را کسر و برای ریوارد، اسپرد را جمع میکنیم.
در این مثال، نسبت ریسک به ریوارد 1 به 1 است. محاسبه ریسک به ریوارد بر اساس دلار: در این روش، پس از بدست آوردن میزان پیپ، آن را در ارزش لات معامله ضرب میکنیم. اگر در مثال بالا، لات معاملاتی 1 لات استاندارد باشد (هر پیپ 10 دلار)، عدد 23 را در 10 ضرب میکنیم. محاسبه دلاری به مدیریت سرمایه و کنترل حجم لات معاملاتی کمک میکند. این نکته در اهمیت تعیین میزان و حجم معاملات با توجه به ریسک به ریوارد تاثیر بسزایی دارد.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد یک عدد بی‌انتهاست. هرچه میزان ضرر درصد کمتری از میزان سود باشد (منظور میزان حد سود و حد ضرر است)، نتایج بهتری خواهید داشت. نسبت 1 به 1000 غیرعادی است، اما از نظر ما، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، کمترین میزان نسبت ریسک به ریوارد 1.1 است. نسبت ریسک به ریوارد یک به یک، که عملاً میزان سود و ضرر یکسان است، کمترین مقدار مفرض در یک معامله است. اگر ضرر بیشتر از سود باشد، معامله توجیه ندارد و محکوم به شکست است. این نسبت عموماً برای معاملات اسکالپ بسیار کوتاه‌مدت (در حد چند دقیقه) کاربرد دارد.
محاسبه ریسک به ریوارد
محاسبه ریسک به ریوارد بر اساس نوسان بازار (پیپ) در معامله خرید: ریسک = قیمت فعلی بازار + میزان اسپرد – قیمت حد ضرر. ریوارد = قیمت فعلی بازار – میزان اسپرد + قیمت حد سود. برای مثال: قیمت فعلی (1000) + اسپرد (2) – قیمت حد ضرر (985) = ریسک 23 پیپ. قیمت فعلی (1000) – اسپرد (2) + حد سود (1025) = ریوارد 23 پیپ. برای معامله فروش، برای محاسبه ریسک اسپرد را کسر و برای ریوارد، اسپرد را جمع میکنیم. در این مثال، نسبت ریسک به ریوارد 1 به 1 است.
محاسبه ریسک به ریوارد بر اساس دلار: در این روش، پس از بدست آوردن میزان پیپ، آن را در ارزش لات معامله ضرب میکنیم. اگر در مثال بالا، لات معاملاتی 1 لات استاندارد باشد (هر پیپ 10 دلار)، عدد 23 را در 10 ضرب میکنیم. محاسبه دلاری به مدیریت سرمایه و کنترل حجم لات معاملاتی کمک میکند. این نکته در اهمیت تعیین میزان و حجم معاملات با توجه به ریسک به ریوارد تاثیر بسزایی دارد.
فرمول محاسبه ریسک به ریوارد
بهترین نسبت ریسک به ریوارد
ریسک= قیمت فعلی بازار + میزان اسپرد – قیمت حد ضرر
ریوارد= قیمت فعلی بازار – میزان اسپرد + قیمت حد سود
مثال: قیمت فعلی (1000) + اسپرد ( 2 ) – قیمت حد ضرر ( 985 ) = ریسک 23 پیپ
قیمت فعلی ( 1000 ) – اسپرد ( 2 ) + حد سود ( 1025 ) = ریوارد ( 23 )
برای یک معامله فروش هم دقیقا همین هست فقط برای محاسبه ریسک اسپرد را کسر میکنیم و برای محاسبه ریوارد اسپرد را جمع میزنیم.
در مثال بالا نسبت ریسک به ریوارد هر دو یک به یک هست به این معنی که در صورت ضرر شما 23 پیپ متضرر میشود و در صورت سود نیز 23 پیپ سود خواهید کرد.
محاسبه ریسک به ریوارد بر اساس دلار:
در این روش ما علاوه بر مراحل بالا بعد از بدست آوردن میزان پیپ باید آنرا در ارزش لات معامله ضرب کنیم. مثلا اگر در مثال بالا لات معاملاتی مورد استفاده ما 1 لات استاندارد باشد به این معنی است که با هر پیپ نوسان ما ده دلار سود یا ضرر خواهیم کرد، پس عدد 23 را در 10 ضرب میکنیم.
در ظاهر تفاوت خاصی با مورد اول ندارد اما نکته لازم به دقت این هست که اگر بصورت دلاری محاسبه کنیم به ما در مبحث مدیریت سرمایه کمک خواهد کرد که حجم لات معاملاتی خودمان را هم کنترل کنیم. در درس قبل در مورد میزان ضرر و سود مورد انتظار در معاملات صحبت کردیم و یقینا الان بهتر متوجه اهمیت تعیین میزان و حجم معاملات خودتان با توجه و دقت به ریسک به ریوارد شده اید.
بهترین نسبت ریسک به ریوارد
بهترین نسبت ریسک به ریوارد یک عدد بی انتهاست. هرچه میزان ضرر درصد کمتری از میزان سود باشد (منظور میزان حد سود و حد ضرر است)، نتایج بهتری خواهید داشت. نسبت 1 به 1000 غیرعادی است، اما از نظر ما، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، کمترین میزان نسبت ریسک به ریوارد 1.1 است. نسبت ریسک به ریوارد یک به یک، که عملاً میزان سود و ضرر یکسان است، کمترین مقدار مفرض در یک معامله است. اگر ضرر بیشتر از سود باشد، معامله توجیه ندارد و محکوم به شکست است. این نسبت عموماً برای معاملات اسکالپ بسیار کوتاه‌مدت (در حد چند دقیقه) کاربرد دارد.
نسبت نرمال برای معاملات کوتاه‌مدت (یک تا پنج ساعت) 1.2 است؛ یعنی حد سود دو برابر حد ضرر و میزان سود دو برابر میزان ضرر احتمالی. در این حالت، در ازای هر سود کسب‌شده، جای دو ضرر دارید. بهترین نسبت ریسک به ریوارد برای معاملات میان‌مدت (بین 5 ساعت تا یک روز) 1.3 است، و برای معاملات بلندمدت (بیشتر از یک روز) معمولاً بین 1.3 تا 1.5 شناور است. البته، نسبت ریسک به ریوارد بسته به استراتژی مورد استفاده متغیر است.
اگر در بخش آموزش فارکس، آموزش‌های دیگر را مطالعه کرده باشید، در مبحث تعیین حد سود و حد ضرر در این خصوص توضیحاتی ارائه شده است. میزان تعیین حد سود و حد ضرر میتواند متغیر باشد. ممکن است این سؤال برایتان پیش آمده باشد که اگر شیوه مشخصی برای تعیین حد سود و حد ضرر دارید، چه نیازی به محاسبه ریسک به ریوارد دارید؟ با محاسبه ریسک به ریوارد، فیلتر میکنیم که آیا یک معامله خاص با حد سود و حد ضرر تعریف‌شده، ارزش تجاری برای ورود دارد یا نه و باید از آن چشم‌پوشی کنیم.
ریسک به ریوارد یکی از فیلترهای اساسی است که باعث میشود معاملات پرخطر را کنار بگذاریم و معاملات عاقلانه‌ای انجام دهیم.
یکی از ابزارهای کاربردی، استفاده از اندیکاتور برای محاسبه ریسک به ریوارد است. اما استفاده از اندیکاتور شاید جالب نباشد، چرا که محدودیت‌هایی دارد. مثلاً، شما به یک اندیکاتور میگویید بر اساس قیمت، ریسک به ریوارد را محاسبه کند یا روی چارت مشخص کند. این کار ممکن است خوب باشد، اما پیشنهاد ما نیست، زیرا ایرادات فراوانی دارد و ریسک به ریوارد باید به‌صورت شخصی و دستی بر اساس استراتژی شما مشخص شود.
ممکن است استفاده از اندیکاتور برای مشخص کردن نسبت ریسک به ریوارد خوب باشد اما پیشنهاد ما نیست چرا که ایرادات فراوانی دارد و ریسک به ریوارد باید بصورت شخصی و دستی بر اساس استراتژی شما مشخص شود. اکسپرت ریسک به ریوارد نوعی ربات کمک معامله‌گر است که به معامله‌گر کمک میکند تا عدد ثابتی را برای حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملات خود تعریف کند.
اکسپرت ریسک به ریوارد درواقع یک نوع ربات کمک معامله گر است که به معامله گر کمک میکند تا عدد ثابتی را برای حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملات خود تعریف کند، در حقیقت شما به اکسپرت میگویید که هر معامله بازی وجود داشت برایش استاپ 25 پیپ با تیک پرافیک 50 پیپ (( تغییر عدد توسط شما قابل انجام است )) تعریف کن که این شاید برای معامله گران اسکالپ که تعداد زیادی معامله همزمان دارند بد نباشد.
نوع دیگری از اکسپرت محاسبه ریسک به ریوارد هم هست که با فعال شدن روی چارت، بر اساس معاملات انجام‌شده و حد سود و ضرری که شما تعریف کرده‌اید، نسبت ریسک به ریوارد را روی چارت نمایش می‌دهد. نوع دیگری از اکسپرت محاسبه ریسک به ریوارد هم هست که با فعال کردن روی چارت بر اساس معاملات انجام شده در آن چارت و حد سود و حد ضرری که شما تعریف کرده اید روی چارت برای شما یک نسبت را به نمایش میگذارد که میگوید در آن معامله با توجه به حد سود و حد ضرر و نقطه ورود شما چه نسبتی از ریسک به ریوارد رعایت شده. این نوع اکسپرت کاربردی‌تر از اکسپرت قبلی یا اندیکاتورهای مربوطه است. این نوع اکسپرت به نظر ما کاربردی تر از اکسپرت قبلی یا اندیکاتورهای مربوطه است.
استفاده صحیح از ریسک و ریوارد و نسبت حاکم بین آن، از بهترین روشهای فیلتر کردن معاملات اشتباه و جلوگیری از ضرر است. شیوه تعریف ریسک به ریوارد و نسبت حاکم بین آن، بسته به استراتژی معاملاتی و حتی چارت و نماد مورد معامله، میتواند متفاوت باشد. استفاده از اندیکاتورهای ریسک به ریوارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست و پیشنهاد میکنیم با توجه به فرمول و اصول گفته‌شده، خودتان آن را انجام دهید. در میان اکسپرتهای مدیریت سرمایه، اکسپرت نمایش نسبت ریسک به ریوارد روی چارت یکی از بهترین‌ها برای آگاه‌سازی شماست.
اکسپرت ریسک به ریوارد نوعی ربات کمک معامله‌گر است که به معامله‌گر کمک میکند تا عدد ثابتی را برای حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملات خود تعریف کند. نوع دیگری از اکسپرت محاسبه ریسک به ریوارد هم هست که با فعال شدن روی چارت، بر اساس معاملات انجام‌شده و حد سود و ضرری که شما تعریف کرده‌اید، نسبت ریسک به ریوارد را روی چارت نمایش می‌دهد. این نوع اکسپرت کاربردی‌تر از اکسپرت قبلی یا اندیکاتورهای مربوطه است.
اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد
استفاده صحیح از ریسک و ریوارد و نسبت حاکم بین آن، از بهترین روشهای فیلتر کردن معاملات اشتباه و جلوگیری از ضرر است. شیوه تعریف ریسک به ریوارد و نسبت حاکم بین آن، بسته به استراتژی معاملاتی و حتی چارت و نماد مورد معامله، میتواند متفاوت باشد. استفاده از اندیکاتورهای ریسک به ریوارد به هیچ وجه مورد تأیید نیست و پیشنهاد میکنیم با توجه به فرمول و اصول گفته‌شده، خودتان آن را انجام دهید. در میان اکسپرتهای مدیریت سرمایه، اکسپرت نمایش نسبت ریسک به ریوارد روی چارت یکی از بهترین‌ها برای آگاه‌سازی شماست. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. چنانچه هرگونه سوالی داشتید، در بخش نظرات مطرح کنید.
ممکن است استفاده از اندیکاتور برای مشخص کردن نسبت ریسک به ریوارد خوب باشد اما پیشنهاد ما نیست چرا که ایرادات فراوانی دارد و ریسک به ریوارد باید بصورت شخصی و دستی بر اساس استراتژی شما مشخص شود.
اکسپرت ریسک به ریوارد
اکسپرت ریسک به ریوارد درواقع یک نوع ربات کمک معامله گر است که به معامله گر کمک میکند تا عدد ثابتی را برای حد سود و حد ضرر برای تمامی معاملات خود تعریف کند، در حقیقت شما به اکسپرت میگویید که هر معامله بازی وجود داشت برایش استاپ 25 پیپ با تیک پرافیک 50 پیپ (( تغییر عدد توسط شما قابل انجام است )) تعریف کن که این شاید برای معامله گران اسکالپ که تعداد زیادی معامله همزمان دارند بد نباشد.
نوع دیگری از اکسپرت محاسبه ریسک به ریوارد هم هست که با فعال کردن روی چارت بر اساس معاملات انجام شده در آن چارت و حد سود و حد ضرری که شما تعریف کرده اید روی چارت برای شما یک نسبت را به نمایش میگذارد که میگوید در آن معامله با توجه به حد سود و حد ضرر و نقطه ورود شما چه نسبتی از ریسک به ریوارد رعایت شده. این نوع اکسپرت به نظر ما کاربردی تر از اکسپرت قبلی یا اندیکاتورهای مربوطه است.
جمع بندی
استفاده صحیح از ریسک و ریوارد و نسبت حاکم بین آن از بهترین روشهای فیلتر کردن معاملات اشتباه و جلو گیری از ضرر است.
شیوه تعریف ریسک به ریوارد و نسبت حاکم بین آن بسته به استراتژی معاملاتی و حتی چارت و نماد مورد معامله میتواند متفاوت باشد.
استفاده از اندیکاتور های ریسک به ریوارد به هیچ وجه مورد تایید نیست و پیشنهاد میکنیم با توجه به فرمول و اصول گفته شده خودتان آنرا انجام دهید.
در میان اکسپرتهای مدیریت سرمایه اکسپرت نمایش نسبت ریسک به ریوارد بر روی چارت یکی از بهترین اکسپرتها برای آگاه سازی شما میتواند باشد.
امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد، چنانچه هرگونه سوالی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید تا در اولین فرصت پاسخگوی شما باشیم.
