تکنیک سوشی, الگوی سوشی: شکار برگشت‌های بازار قبل از اینکه دیر شود!

به عنوان یک تریدر باتجربه، می‌دانم که هیچ چیز به اندازه غافلگیر شدن توسط یک برگشت ناگهانی قیمت، اعصاب‌خردکن نیست. بارها شده که در یک روند صعودی یا نزولی گیر افتاده‌ایم و ناگهان بازار تغییر جهت داده و تمام سود یا حتی سرمایه ما را تهدید کرده است. اما چه می‌شد اگر می‌توانستیم این برگشت‌ها را زودتر شناسایی کنیم؟ اگر ابزاری داشتیم که مثل یک رادار، تغییر جهت بازار را به ما هشدار می‌داد؟ اینجا است که تکنیک سوشی, الگوی سوشی وارد بازی می‌شود؛ یک روش قدرتمند که نه تنها سرعت، بلکه دقت شما را برای ورود به معاملات در نقاط کلیدی بازار به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد.

تکنیک سوشی, الگوی سوشی: رادار شما برای برگشت قیمت

شکار نوسانات روندی، رویای هر تریدری است. اما چیزی که اکثر معامله‌گرانی که به دنبال سوار شدن بر موج روندها هستند از آن می‌ترسند، گرفتار شدن در برگشت‌های قیمتی است. برگشت قیمت جایی است که جهت روند یک دارایی تغییر می‌کند. توانایی شناسایی یک برگشت احتمالی، به شما این سیگنال را می‌دهد که چه زمانی باید از معامله خود خارج شوید، یا حتی مهم‌تر، چه زمانی برای گرفتن پوزیشن‌های جدید آماده شوید، زیرا برگشت قیمت ممکن است شروع یک روند جدید باشد.

مارک فیشر، در کتاب معروفش “معامله‌گر منطقی” (The Logical Trader)، تکنیک‌هایی را برای شناسایی کف‌ها و سقف‌های احتمالی بازار معرفی می‌کند. شاید فکر کنید این همان الگوهای کلاسیک مثل سر و شانه یا کف و سقف دوقلو است، اما فیشر یک گام جلوتر می‌رود. روش‌های او سیگنال‌ها را زودتر به شما می‌دهند و به سرمایه‌گذاران درباره تغییر احتمالی جهت روند، با سرعت بیشتری هشدار می‌دهند. این یعنی شما فرصت دارید قبل از اینکه بقیه بازار متوجه شوند، وارد عمل شوید.

یکی از همین تکنیک‌ها که فیشر از آن صحبت می‌کند، “تکنیک سوشی” نام دارد. نه، ربطی به غذای ژاپنی ندارد! داستان از این قرار است که فیشر این روش را در یک قرار ناهار کاری، در حالی که با چند تریدر دیگر درباره الگوهای بازار بحث می‌کردند، ابداع کرد و به همین دلیل نام “سوشی” روی آن ماندگار شد. اسمش شاید عجیب باشد، اما کارایی‌اش در بازار واقعی، اصلاً عجیب نیست.

بیشتر بخوانید: بروکرهای مورد تایید تجارت فارکس

برای عضویت در کانال تلگرام ما روی آیکن تلگرام کلیک کنید

با عضویت در کانال تلگرام ما قادر خواهید بود تا همواره از آخرین بروزرسانی ها و مطالب تجارت فارکس مطلع باشید

الگوی سوشی: تعریف دقیق و کاربرد عملی در بازار

فیشر الگوی سوشی را به عنوان یک دوره 10 کندلی تعریف می‌کند. در این الگو، پنج کندل اول در یک بازه رنج نسبتاً باریک از سقف‌ها و کف‌ها محصور می‌شوند. بعد از آن، پنج کندل دوم از راه می‌رسند و پنج کندل اولی را با سقف‌های بالاتر و کف‌های پایین‌تر پوشش می‌دهند. به زبان ساده‌تر، این الگو شبیه به یک الگوی پوششی (اینگالفینگ) است، اما نه با دو کندل، بلکه با چندین کندل که عمق و اعتبار بیشتری به سیگنال می‌دهند.

حالا کاربردش چیست؟

• اگر الگوی سوشی در یک روند نزولی ظاهر شود، مثل یک آژیر خطر عمل می‌کند و به شما هشدار می‌دهد که تغییر روند احتمالی در راه است. این یک فرصت بالقوه برای گرفتن پوزیشن خرید یا خروج از پوزیشن فروش فعلی‌تان است.
• اگر الگوی سوشی در طول یک روند صعودی رخ دهد، سیگنال می‌دهد که روند صعودی ممکن است به پایان برسد. در این حالت، می‌توانید پوزیشن خرید خود را ببندید یا حتی یک پوزیشن فروش باز کنید.

یک نکته مهم که باید به آن توجه کنید: فیشر از الگوهای پنج یا 10 کندلی صحبت می‌کند، اما این اعداد آیه قرآن نیستند! در تجربه واقعی بازار، مهم این است که شما یک الگوی متشکل از کندل‌های درونی و بیرونی (که همدیگر را پوشش می‌دهند) را شناسایی کنید. چه روی سهام، چه کالا، چه جفت ارز و با هر تایم فریمی که با استراتژی شما مطابقت دارد. انعطاف‌پذیری در شمارش کندل‌ها، کلید استفاده موثر از این الگو است.

فیشر یک الگوی برگشتی دیگر هم معرفی می‌کند به نام “ریور” (River) که بیشتر برای معامله‌گران بلندمدت توصیه می‌شود. این الگو هم شبیه سوشی است، با این تفاوت که از داده‌های قیمتی روزانه استفاده می‌کند که از دوشنبه شروع شده و در جمعه به پایان می‌رسد. این الگو در مجموع 10 روز طول می‌کشد و زمانی رخ می‌دهد که یک معامله 5 روزه، بلافاصله پس از آن یک هفته الگوی پوششی با سقف بالاتر و کف پایین‌تر را تجربه کند.

تست الگوی سوشی در بازار واقعی: آیا واقعا کار می‌کند؟

خب، تئوری خوب است، اما در بازار واقعی چه خبر است؟ یک تست جالب روی شاخص ترکیبی نزدک انجام شد تا ببینیم آیا الگوی سوشی می‌تواند به شناسایی نقاط برگشت طی یک دوره 14 ساله (بین سال‌های 1990 و 2004) کمک کند یا خیر.

نتیجه چه بود؟ سیگنال‌ها کمتر ظاهر شدند، اما وقتی ظاهر می‌شدند، قابل اعتماد بودند. این تست شامل استفاده از دو هفته معاملاتی پشت سر هم بود، به طوری که الگو از روز دوشنبه شروع می‌شد و به طور متوسط چهار هفته طول می‌کشید تا تکمیل شود. هر بخش دو هفته‌ای الگو (معادل 10 روز معاملاتی) با یک مستطیل مشخص می‌شود و خطوط روند، روند غالب را نشان می‌دهند. این الگو اغلب به عنوان یک سند تأیید برای تغییر روند به خوبی عمل می‌کند و مدت کوتاهی بعد از آن شکست خط روند رخ می‌دهد.

وقتی الگو شکل گرفت، یک حد ضرر (Stop Loss) می‌تواند در بالای الگو برای پوزیشن‌های فروش یا در زیر الگو برای پوزیشن‌های خرید قرار گیرد. این یعنی شما از همان ابتدا می‌دانید چقدر ریسک می‌کنید، چیزی که یک تریدر حرفه‌ای همیشه به آن اهمیت می‌دهد.

این تست بر اساس عملکرد این الگو برای شناسایی نقاط ورود و خروج در پوزیشن‌های خرید، در مقایسه با استراتژی “بخر و نگهدار” (Buy and Hold) انجام شد. شاید فکر کنید نزدک در مارس 2000 به 5132 رسید و بعد اصلاح 80 درصدی داشت، پس “بخر و نگهدار” چقدر بد عمل کرده؟ اما حتی با این وجود، خرید در 2 ژانویه 1990 و نگه داشتن تا 30 ژانویه 2004، برای سرمایه‌گذار “بخر و نگهدار” حدود 1585 پوینت سود داشت که معادل میانگین سالانه 10.66 درصد بازدهی است.

حالا تریدر الگوی سوشی چه کرد؟ او که در قیمت بازگشایی روز، پس از رویت سیگنال خرید در روز 21 پوزیشن خرید گرفت، در مجموع 11 معامله انجام داد و 1977 روز معامله داشت (حدود 7.9 سال) یا 55.4 درصد مواقع در بازار فعال بود. اما نکته اینجاست: این معامله‌گر به طور قابل توجهی بهتر عمل کرد و در مجموع 3531.94 امتیاز یا 225 درصد از استراتژی “بخر و نگهدار” سود بیشتری کسب کرد! وقتی زمان حضور در بازار را در نظر بگیریم، بازده سالانه معامله‌گر الگوی سوشی 29.31 درصد بود، البته بدون احتساب هزینه کمیسیون.

استفاده از داده‌های قیمتی هفتگی

همین تست بر روی شاخص ترکیبی NASDAQ با استفاده از داده‌های قیمتی هفتگی نیز انجام شد: این بار با استفاده از 10 هفته داده به جای 10 روز. در این حالت، مستطیل اول یا درونی روی 10 هفته و مستطیل دوم یا بیرونی روی هشت هفته تنظیم شد، زیرا این ترکیب در تولید سیگنال‌های فروش بهتر از دو مستطیل پنج هفته‌ای یا دو مستطیل 10 هفته‌ای عمل می‌کرد.

در مجموع پنج سیگنال تولید شد و سود 2923.77 پوینت بود. معامله‌گر 381 هفته (7.3 سال) از مجموع 713.4 هفته (14.1 سال) یا 53 درصد مواقع در بازار بوده است. بازده سالانه 21.46٪ بود.

سیستم هفتگی تکنیک سوشی یک سیستم معاملاتی خوب است، اما طبق تجربه من، شاید به عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال‌های سیستم روزانه که پیشتر بحث شد، ارزشمندتر باشد. این یعنی ترکیب تایم‌فریم‌ها می‌تواند قدرت پیش‌بینی شما را به شدت افزایش دهد.

تأیید سیگنال‌های تکنیک سوشی: هرگز تنها ترید نکنید!

صرف نظر از اینکه از کندل 10 دقیقه‌ای استفاده شده باشد یا کندل‌های هفتگی، سیستم معاملاتی برگشت روند در تست‌ها به خوبی عمل کرد (حداقل در طول دوره تست)، که هم شامل روند صعودی قابل توجه بود و هم روند نزولی قابل توجه. اما اینجا یک “اما” بزرگ وجود دارد:

چیزی که اکثر تریدرها نادیده می‌گیرند، این است که هر اندیکاتوری که به طور مستقل از آن استفاده شود، می‌تواند شما را با چالش مواجه کند. یکی از ارکان اصلی تحلیل تکنیکال، اهمیت تأیید گرفتن است. وقتی از یک اندیکاتور برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود، یک تکنیک معاملاتی بسیار قابل اعتمادتر می‌شود. طبق تجربه من، هرگز فقط به یک سیگنال تکیه نکنید.

با توجه به ریسک موجود در انتخاب کف یا سقف بازار، ضروری است که حداقل، معامله‌گر از شکست خط روند برای تأیید سیگنال استفاده کند و در صورت اشتباه بودن، همیشه از حد ضرر استفاده کند. در تست‌های ما، اندیکاتور RSI نیز تأیید خوبی برای برگشت قیمت بود. ترکیب الگوی سوشی با RSI و شکست خط روند، یک استراتژی قدرتمند برای شما می‌سازد.

برگشت‌ها در اثر حرکت قیمت به سمت تشکیل سقف یا کف جدید ایجاد می‌شوند. بنابراین، این الگوها در آینده نیز در بازار ادامه خواهند داشت. یک سرمایه‌گذار می‌تواند این نوع الگوها را همراه با تأیید گرفتن از سوی سایر اندیکاتورها در بازار تحت رصد قرار دهد.

سخن پایانی: با تکنیک سوشی هوشمندانه ترید کنید

زمان‌بندی معاملات برای ورود به بازار در کف قیمت و خروج در سقف، همیشه مستلزم ریسک کردن است. این یک واقعیت غیرقابل انکار در دنیای ترید است. اما تکنیک‌هایی مانند تکنیک سوشی, الگوی سوشی، زمانی که با استفاده از یک اندیکاتور تأیید می‌شوند و با مدیریت ریسک درست همراه باشند، می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی بسیار مفیدی باشند تا به شما کمک کنند از سرمایه خود محافظت کرده و فرصت‌های سودآور را شکار کنید.

به یاد داشته باشید، هیچ سیستم معاملاتی بدون نقص نیست. اما با ترکیب ابزارهای درست و یک ذهنیت منطقی، می‌توانید شانس موفقیت خود را به شدت افزایش دهید. حالا که با الگوی سوشی آشنا شدید، آن را در نمودارهای خود پیدا کنید، با سایر اندیکاتورها ترکیبش کنید و با احتیاط و مدیریت ریسک، از آن برای بهبود عملکرد معاملاتی خود بهره ببرید.

منبع این مقاله: اینوست پدیا

5/5 – (3 امتیاز)